《表2 运行结果：证券投资组合的非线性规划案例分析》

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《证券投资组合的非线性规划案例分析》

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这里令X1，X2，X3，X4，X5，X6分别代表保利地产，三全食品，民和股份，中国平安，贵州茅台，老凤祥，通过Lingo运行上述多元非线性规划[5]，运行结果见表2，由表2可得出各资产投资权重，并按照该权重进行投资所构成的投资组合即为最优投资组合[9]。由表可以看出，中国平安所占权重为0，因此在六支股的有效组合中，我们只选取其中的五只作为最优股，其中投资于老凤祥的金额最大，占初始投资金额的三分之一以上，投资于三全食品的金额最小，这些都是由其对应的风险以及收益决定的。