《表3 GAS-ALD模型估计结果》
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《基于Copula-GAS-EVT-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究》
注:括号内为统计量P值。
表7是上证综指和恒生指数收益率残差序列经过BB3 Copula函数拟合后参数估计结果。由表7可知,中国内地主板市场与香港股票市场之间的Kendall秩相关系数(t)为0.2844,Spearman秩相关(rs)系数为0.3735,中国内地主板市场与香港股票市场之间存在较弱的正相关性,这可能与我国股市之前有一段较长的时间开放程度不够高所致。
图表编号 | XD00147578300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.08.01 |
作者 | 陈九生、刘溪 |
绘制单位 | 重庆师范大学、重庆师范大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |