《表3 实际价格(y)和模拟价格(x)拟合度分析》

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《分级基金定价:波动率、障碍期权与蒙特卡洛模拟》

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注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著数据来源:WIND数据库系统相关数据回归估计结果

从所选分级基金产品各份额的定价结果图中可以发现国金上证50指数分级基金和易方达聚盈的实际价格非常不稳定，最大值与最小值的价格差距较大，且变动幅度较为剧烈。为更好地研究实际结果和理论价格的关系，本文以实际价格作为因变量y，以理论价格作为自变量x分别计算两者的拟合度，如表3所示。