《表2 国金上证50指数基金A份额GARCH模型结果》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
数据来源:国金上证50指数基金A份额GARCH模型结果图
以国金上证50指数基金A份额为例，使用GARCH模型改进波动率的结果，如表2所示。
| 图表编号 | XD00146956200 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2020.07.30 |
| 作者 | 徐杰、胡兴、周文武 |
| 绘制单位 | 昆明理工大学管理与经济学院、昆明理工大学管理与经济学院、昆明理工大学管理与经济学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
相关图表
- 《表3 上证收盘数据GARCH模型估计结果》2021.01.25
- 《表4 A股（上证指数）指标统计结果》2020.03.20
- 《表1 对上证综指日对数收益率拟合的GARCH模型》2020.06.25
- 《表9 修正的上证指数收益率GARCH估计结果》2020.02.12
- 《表4 SRI基金与上证指数检验结果》2019.12.25
- 《表2：顺势操作之均线交易策略应用于华夏上证50ETF指数基金的研究》2019.12.15
- 《表5：顺势操作之均线交易策略应用于华夏上证50ETF指数基金的研究》2019.12.15
- 《表4：顺势操作之均线交易策略应用于华夏上证50ETF指数基金的研究》2019.12.15
- 《表3：顺势操作之均线交易策略应用于华夏上证50ETF指数基金的研究》2019.12.15
- 《表2：顺势操作之均线交易策略应用于华夏上证50ETF指数基金的研究》2019.12.15
- 《表2 上证50成分股夏普模型估计结果》2019.11.28
- 《表2 单变量回归结果：上证50ETF期权波动率指数信息含量研究》2019.09.25
- 《表2 单变量回归结果：上证50ETF期权波动率指数信息含量研究》2019.09.25
- 《表4 模型4估计结果：投资者情绪与动态波动溢出效应——基于上证50指数期现货研究》2019.06.01
- 《表3 模型3估计结果：投资者情绪与动态波动溢出效应——基于上证50指数期现货研究》2019.06.01
- 《表2 模型2估计结果：投资者情绪与动态波动溢出效应——基于上证50指数期现货研究》2019.06.01
- 《表3 上证综指非对称GARCH模型杠杆效应回归结果》2019.04.25
- 《表2 上证综合指数GARCH模型拟合效果》2019.01.25
- 《表8.开通后沪港通指数与上证指数、恒生指数的GARCH-DCC模型估计结果》2018.04.10
- 《表7.沪港通开通前后上证指数与恒生指数收益率的GARCH-DCC模型估计结果》2018.04.10