《表2 证券组合在2008年的投资表现单位:》

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《多因子量化选股模型与择时策略》

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将2007年各变量聚合形成的主成分因子得分系数代入式（2）中，计算各只股票收益率的估计值和增长潜力（股票收益率估计值与真实值的差值）。并对各只股票的增长潜力进行排序，筛选出排名靠前的前10只股票，构建2008年股票投资的证券组合。通过检验该投资组合在2008年1月2日至2008年12月31日的下跌趋势中是否相对稳定地跑赢上证180指数，以检验多因子量化选股模型的实际投资效果，其结果如表2所示。