《表3 美国结构化系数的估计结果》

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《驱动大类资产价格的宏观因素分析——基于高频分解的新视角》

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其次，估计出结构化参数，并结合上一步得到的非结构化残差计算出经济状态冲击和通货膨胀冲击序列。结构化参数的估计利用了表1中设定的符号约束，结构化参数的估计过程在第三节已有详细说明，结构化系数矩阵的估计结果如表3。