《表1 指标汇总表:量化选股应用研究》
实证分析的第一步是因子选择,在因子选择过程中,综合考虑了前人选股所用的因子,最终选取了11个因子,同时包含了基本面因子和技术面因子,见下表1,分别为产权比率、每股收益、归属母公司股东的权益/负债合计等。由于Alpha可以反映股票的超额收益,因此选择Alpha作为响应变量。
图表编号 | XD00128327500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.06 |
作者 | 吴振信、张茜、张雪峰 |
绘制单位 | 北方工业大学经济管理学院、北方工业大学经济管理学院、北方工业大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |