《表3 模型滞后阶数确定检验表》
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《信用债发行规模影响因素研究——基于VAR模型的实证分析》
注:为尽可能精准地选取滞后阶数,此处选取了6种检验方法进行判断。其中,LL表示对数似然函数,LR表示似然比,FPE表示Akaike's Final Prediction Error,AIC表示Akaike Information Criterion,HQIC表示Hannan-Quinn Information Criterion,SBIC表示Schwarz Bayesian Informatio
根据信息准则,本文采用多重检验原则来确定模型变量的阶数,结果如表3所示。在避免损失过多样本容量且保证扰动项为白噪声的前提下,模型选取的阶数应当符合尽量多的检验原则。据此,本文选定变量滞后阶数为3。
图表编号 | XD00127956300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.02.20 |
作者 | 王旭光 |
绘制单位 | 中信建投证券资产管理部 |
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