《表1 主要经济体RFRs的基准体系》
其他国家的经验。日本无风险利率研究小组选择由日本中央银行计算和发布的无担保(活期贷款)隔夜拆借利率(Tokyo Over-night Average Rate,TONAR)替代日元LIBOR,但尚未宣布TIBOR退出计划,未来双基准有望并行。瑞士全国工作小组(ICE基准管理局)选定有担保隔夜平均利率(Swiss Average Overnight Rate,SARSON)替代瑞士法郎LIBOR。新加坡金融管理局(MAS)于2019年8月设立指导委员会,负责监督各个领域新加坡元掉期利率(SOR)转换至新加坡隔夜平均利率(SORA)的过渡工作。
图表编号 | XD00127257600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.01 |
作者 | 付喜国 |
绘制单位 | 中国人民银行长春中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |