《表1 各个商业银行上市日期》

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《中国宏观审慎监管有效性检验——基于商业银行系统性风险贡献度视角》

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其中，indicator表示求解的各类系统性风险贡献度指标，N为周个数。本文的样本期间为2007～2013年，数据频率为年度数据，数据来源为Wind数据库。数据截止到2013年是因为Cerutti等（2015）宏观审慎监管指数（MPI）仅构建到2013年。之所以样本区间从2007年开始，主要是从上市日期时间来考虑（见表1）。从表1可以看出，只有平安银行、浦发银行、民生银行、招商银行和华夏银行5家股份制商业银行在2006年之前上市，这5家商业银行的规模总体相对较小，使用其股票交易数据测度这5家商业银行系统性风险贡献度缺少对实践的指导价值，因为其无法真正代表中国银行体系。虽然中国银行和工商银行均在2006年上市，但其上市日期已经接近于2007年。因此本文将样本开始时间设置为2007年。