《表8 门限回归模型稳健性检验结果》

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《货币政策对银行风险承担的影响——基于中国51家商业银行的实证分析》

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注:以上结果是bootstrap次数为100时获得的，表内数字为相应变量的回归系数，对应的括号内的数字为标准差，MP表示货币政策由BR和DRR作为代理变量。

本文通过使用其他两个货币政策代理变量:法定存款准备金（DRR）、存款基准利率（BR）来检验门限回归模型稳健性，与上文结果稍有不同的是:法定存款准备金（DRR）作为解释变量的时候，无论商业银行核心资本充足率相较于门限值大或小，其系数始终为负数，说明此时货币政策始终对银行风险承担具有负向影响，只是随着商业银行核心资本充足率超过10.12%时，由于系数绝对值变大，代表货币政策对银行风险承担的负向影响更大，而存款基准利率（BR）作为解释变量时则与上文研究结果完全一致，总的来说研究结果显示门限回归模型具有稳健性。检验结果如表8所示。