《表1 变量描述性统计特征》

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《资产证券化对商业银行流动性风险的影响——基于流动性缓冲视角》

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注:表中所有变量，除了资产对数和流动性错配指数外，其余都是比率。

银行资产采取的对数形式，就资产规模来讲，样本中商业银行规模有显著差别，也就是样本中涵盖大银行和中小银行。流动性风险的均值为2.35，整体上处于风险较低的状态，表明中国商业银行流动性风险可控。最小值为0.77，最大值为14.69，商业银行个体差异较大，有个别银行流动性风险显露端倪。表内流动性的均值为24.19，与传统流动性比例相比，表明商业银行出表行为越来越多或者持有现金也在不断增加。资产证券化强度的均值为0.36，与美国证券化强度均值29.08（邹晓梅等，2014）相比差距非常明显，表明中国证券化正处于发展的起步阶段，证券化参与度还不高；最大值为9.34，表明证券化发展较为迅速，发展空间广阔。