《表3 方程的结果汇总:AR-GARCH模型在证券套利中的运用》
从此方程我们可以看出,以上四个股票间存在均衡的长期关系,且方程的系数即为目标套利组合所对应的每支股票的比例。构造向量(1,-3.3283,-0.2767,-0.0284)即买入1单位利达光电,卖出3.3283单位亿晶光电、0.2767单位中通客车、0.0284单位绿盟科技即可实现套利。
图表编号 | XD00126318500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.20 |
作者 | 韩泽文 |
绘制单位 | 吉林大学数学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |