《表1 变量单位根检验结果》

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《基于VAR模型的余额宝收益率影响因素研究》

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构造VAR模型的前提之一是要求序列平稳。因此，首先采用ADF单位根检验法对各项数据进行平稳性检验，结果如表1所示。可以看出，所有变量均存在单位根，为非平稳序列。若进一步对各变量的一阶差分序列进行检验，则检验得出的ADF统计量值均小于5%显著水平下临界值，即各变量的一阶差分均不存在单位根，为平稳序列。