《表3 VAR(4)模型系列变量Granger因果关系验证结果》

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《我国基本养老保险与商业养老保险的关联性——基于养老基金视角的检验》

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注:表3中列出的是在5%及以上显著性水平上有相关Granger因果关系的变量，其他未列出的均代表在5%及以上显著性水平下不存在Granger因果关系。

为了进一步验证一个时间系列变量的滞后变量是否能够在建立的VAR（4）模型其他变量中被引入，进行VAR（4）模型的Granger因果关系验证。一旦一个时间系列变量的滞后变量无论如何都可以对其他时间系列变量产生影响时，这就代表在这些变量之间是有Granger因果关系的，否则则代表没有。建立的VAR（4）模型的Granger因果关系验证结果如表3所示。