《表3 VAR(3)模型系列变量Granger因果相关性检验结果》

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《社会融资规模与基本养老基金的影响关系——基于JJ协整和VEC模型检验》

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注:为节约篇幅，表3中只列出5%及以上显著性水平上存在Granger因果关系的变量，其他未列出的变量关系均表示不能在5%显著性水平下拒绝原假设。

为了检验一个时间系列变量的滞后变量能否在VAR（3）模型中其他变量中被引入，进行VAR（3）模型的Granger因果检验。当一个时间系列变量的滞后变量能够影响到其他时间系列变量时，就说明它们之间存在Granger因果关系。VAR（3）模型的Granger因果检验结果如表3所示。