《表7 最佳滞后期选择结果》

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《基于经济周期的股票市场行业资产配置研究》

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VAR模型中一个重要的问题就是如何确定最佳滞后期即滞后阶数。由于在选择滞后阶数时，要考虑到使滞后阶数足够大，以便能完整反映所构造模型的动态特征。如果滞后阶数越大，所需要估计的参数也就越多，模型的自由度也会随之减少，因此在选择最佳滞后阶数时，需要综合考虑，既要有足够数目的滞后项，也要确保有足够数目的自由度。表7为利用Eviews8.0软件对农、林、牧、渔行业建立的VAR模型进行最佳滞后阶数选择的结果。