《表3 居民部门的回归结果》

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《信用规模变动冲击的部门间传递效应与影响路径——基于美国1952Q2—2016Q4时间序列的实证分析》

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注：（1)p*<0.1，p**<0.05，p***<0.01（2）t statistics in parentheses

本文对模型（2）、模型（2-1）至模型（2-4)5个方程均以居民部门实际信用规模变动率的一阶滞后项为权重，进行WLS回归。表3为居民部门受其他部门信用规模变动影响的5个模型的检验结果。列（1）给出了模型（2）的检验结果，结果显示政府部门、金融部门与非金融企业部门三部门的回归系数均显著，且对居民部门信用规模变动影响均为正向，其中非金融企业部门对居民部门的影响程度最深。列（2）给出了模型（2-1）的检验结果，结果显示加入交互项后交互项系数显著且为正，表明该交互项的加入增强了政府部门与金融部门对居民部门的正向影响作用。列（3）给出了模型（2-2）的检验结果，结果显示交互项的系数不显著，表明政府部门与非金融企业部门对居民部门的作用不存在相互依赖的情况。列（4）给出了模型（2-3）的检验结果，结果显示交互项系数显著且为负，表明交互项的加入削弱了金融部门及非金融企业部门对居民部门的正向影响作用。列（5）给出了模型（2-4）的检验结果，结果显示交叉项的系数显著且为正，表明三部门对居民部门的作用存在三部门交叉影响的情况，且该交互项的加入增强了三部门对居民部门的正向影响作用。