《表4 系统风险影响因子描述性统计》

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《基于CoES模型的商业银行系统风险评价研究》

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注：***表示在1%的显著性水平下显著，**表示在5%的显著性水平下显著。资料来源：笔者根据Wind数据库官网（https://www.wind.com.cn/NewSite/edb.html）相关资料整理得出。

在进行面板回归之前，我们首先应对以上变量进行描述性统计，并进行单位根检验，防止非平稳数据导致的伪回归现象（见表4）。其中，不良贷款率（npl）是一阶单整，其余变量序列均在5%的显著性水平上平稳。因此，在后续回归中，对不良贷款率进行差分处理。