《表2：系统性风险变量描述性统计》

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《中国上市金融机构系统性风险度量方法比较研究》

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本文旨在运用五种系统性风险度量方法，分析中国金融市场系统性金融风险随时间的变化、不同行业间的风险差异以及指标的不同含义。图1—4显示了我国系统性金融风险随时间的变化，可以看到，在2008年金融危机时期和2015年“股灾”期间，CoVa R、MES、中国CISS和Catfin都出现了剧烈的变动。但观察各指标具体变动趋势，指标间存在一定的差异性。