《表5 两种模型检验结果：基于ARIMA模型的欧盟碳金融市场期货价格预测及启示》

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《基于ARIMA模型的欧盟碳金融市场期货价格预测及启示》

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表4自相关和偏相关表显示：自相关和偏相关都表现为拖尾，说明新生成的二阶序列（ERJIE）适合采用ARIMA模型，自相关和偏相关都在置信区间内，不存在季节性，初步确定p，q的值。具体p，q的值还要用AIC准则和SC准则确定。经计算ARIMA(5，2，2）和ARIMA(6，2，2），都符合建模模型，见表5。