《表9 3种方法的度量结果比较》

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《基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用》

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注:PSD-LDA法为未考虑截尾的传统两阶段损失度量法，DTD-POT为本文所构建的双截尾分布-POT模型

为了比较本文所提出的DTD-POT模型与其他度量方法的优劣和异同，分别用传统的单一损失分布法以及PSD-LDA对操作风险的可预期损失和CaR3进行了计算，并与本文所采用的方法相对比。其中，单一损失分布法是对全部损失数据建模，PSD-LDA法、DTD-POT是将损失数据分为HFLS和LFHS分段建模，两者所对应数值分别为未考虑截尾条件下和双截尾条件下的分段度量结果。3种度量方法分别采用Weibull、Gamma和Lognormal分布来拟合损失强度分布，然后用3种损失分布拟合下所计算出的预期损失和风险资本的平均值作为该方法结果的代表，括号中数字表示该方法下3种损失强度分布计算结果的离散系数，如表9所示。