《表2 门限模型区制个数的检验》

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《利率政策环境与央行货币政策选择》

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注:表中临界值由Bai和Perron（2003）[23]采用随机模拟方法获得。

Hansen（1999）[21]以及Bai和Perron（2003）[22]建议若检验模型存在一个门限值，应通过构建F（2|1）统计量确定门限的个数，即检验在包含一个门限值的基础上检验是否存在两个门限值，对应的原假设为在包含一个门限的条件下，不再存在第二个门限。若接受原假设认为包含单门限，否则认为包含双门限，并进一步检验F（3|2），检验模型是否包含三个门限值，依此类推可确定模型的门限个数。Hansen（1999）[21]给出了通过构建伪F统计量确定面板门限模型门限个数的方法，并通过Bootstrap的方法确定检验统计量的临界值和显著性概率。Bai和Perron（2003）[22]则给出横截面数据或时间序列数据的门限回归模型的门限个数检验方法，通过对F统计量进行按比例的缩放，构建Scaled F统计量对门限回归模型的门限个数进行检验，并通过随机模拟的方法给出了对应10%、5%和1%显著性水平下的临界值，本文按照Bai和Perron（2003）[22]的方法计算了相应的检验统计量，见表2。