《表2 偏相关系数 (两两之间) 大于0.8的指标》

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《基于不定核LS-SVM模型的公司违约概率预测》

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注:偏相关系数（平均数）表示单个特征指标对其余所有特征指标的偏相关系数求和的平均数；偏相关系数（两两之间）表示第2列与第4列特征指标的偏相关系数；阴影部分为需删除的指标。

为避免特征指标维数过高导致模型的“过拟合”，也为保证特征指标存在显著差异以使得模型的效果最优，本文将参考迟国泰等[20]的研究，运用偏相关分析对相关系数大于0.8的指标进行筛选以剔除模型中的冗余信息，但偏相关系数（两两之间）是两两之间的系数，究竟删除其中哪个特征指标还应该具体考虑。本文在找到偏相关系数（两两之间）大于0.8的7组特征指标后，为保证实验的客观开展，首先将偏相关系数（两两之间）大于0.8中多次出现的特征指标予以删除，如表2中的速动比率、总资产报酬率以及息税前利润率；然后，剔除了偏相关系数（平均数）较大的Log（总资产）；最后，无论对于公司管理层还是对于监管部门来说，在公司发生违约且面临破产时，均更关注以所有者权益与总资产比值衡量的本金比率，从而本文剔除违约距离。因此，本文将选择除速动比率、总资产报酬率、息税前利润率、违约距离以及Log（总资产）以外的特征指标进行公司违约概率预测模型的建模分析，以期为公司管理层以及监管当局提供优秀的操作工具。