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第一篇 随机控制方法1

第一章绪论1

目录1

第一节具有已知参数线性模型的2

最优控制2

第二节随机控制技术5

第三节随机控制在经济中的应用7

第四节合理期望下的随机控制10

控制方法12

第五节连续时间随机模型的最优12

第二章非线性计量经济系统的反馈15

控制方法15

第一节 已知计量经济系统的反馈控制15

第二节具有未知参数的反馈控制22

第三节反馈控制的实际应用23

第四节 利用克莱因-哥德伯格模型的25

数字实例25

第一节引言35

经济系统的控制35

第三章具有未知参数非线性计量35

第二节单（个时）期控制问题的精确解36

第三节用动态规划法求多（个时）42

期控制问题的近似解42

第四节所需期望的近似估计47

第五节结束语49

第四章大规模非线性计量经济系统53

的控制53

第一节计量经济模型的特点53

和优化56

第二节计量经济模型用于政策设计56

第三节反馈控制算法58

第四节 关于计算的进一步详述60

第五节在密执安季度计量经济模型63

中的应用63

第六节进一步研究的问题67

第五章非线性系统程序的最优控制：69

用户指南69

第一节 消去模型中的二阶和高阶滞后69

第二节程序说明72

第三节节省时空过程的说明74

第四节用户提供的子程序76

第五节数据要求82

第六节空间要求94

第八节输出和误差信息97

第七节两个或两个以上作业运行的利用98

第九节作业控制语言的要求101

估计中的应用105

第一节引言105

第六章卡尔曼滤波在计量经济模型105

第二节通过βt对y1，…，ys的递推回归106

导出βt/s106

第三节 通过y1，…，ys对x1，…，112

xs回归导出βt/s112

第四节 s2，V和M的极大似然估计法114

第五节线性联立方程组118

第六节非线性联立方程组123

第七节有定常系数的模型125

估计129

第八节经济时间序列中季节性分量的129

第二篇 控制方法的经济应用133

第七章 失业-通货膨胀折衷关系133

的计量经济学定义133

第一节静态模型中失业-通货膨胀135

折衷的可能性135

第二节动态情况下失业-通货膨胀139

折衷的可能性139

第三节圣·路易斯模型的分析142

第四节密执安季度计量经济模型的分析145

第五节结束语147

第八章用随机控制技术评价宏观149

经济政策149

第一节引言149

第二节评价政策的理论150

第三节 与Fair方法的比较153

第四节局限性和扩张性157

第五节评价的实例158

第一节 引言159

有何影响159

第九章政府政策对经济不稳定性159

第二节分析的框架161

第三节 对密执安模型及附加方程166

的说明166

第四节不稳定性的测度及经验结果169

第十章可投资总资源量的估计183

第一节 引言183

第二节可投资资源的定义183

第三节工具和目标相适应184

第四节需要最优控制186

第十一章不完全（或有缺陷）模型对表述189

稳定化政策的有效性189

第一节 引言189

第二节评价用于政策分析的不完全模型191

第三节两个适用的实例模型195

第四节评价两个不完全模型的实例201

第五节结束语205

制订中的实际应用207

第十二章计量经济模型在宏观经济政策207

第十三章用最优控制技术进行苏联经济219

计划的计量经济分析219

第一节 计划分析中最优控制技术的三种应用219

第二节SOVMOD V的结构223

第三节进行最优控制试验233

第四节检验对总产出的约束236

第五节检验投资和生产的分配238

第六节 对SOVMOD V的详细说明240

第一节现有表征计量经济模型的方法261

第十四章用最优控制技术比较计量261

经济模型261

第二节用确定性控制表征计量经济模型264

第三节用随机控制表征计量经济模型268

第四节使用密执安模型的一个实例274

第三篇 合理期望假设下的随机控制279

第十五章计量经济政策的评价与合理279

期望假设下的优化279

第一节引言279

第二节计量经济政策的评价问题280

第三节计量经济政策的优化287

第四节结束语295

第十六章合理期望模型的估计297

第一节引言297

第二节一般情况下的极大似然估计法299

第三节经济代理人（或经济力量）的行为不影响环境时的估计问题307

第四节一般情况的相容估计法311

第五节合理期望模型的假设条件314

第六节 估计非线性合理期望模型315

的估计与最优控制317

第十七章合理期望假设下动态对策模型317

第一节 合理期望假设下的政策评价320

与优化320

第二节具有优胜方的动态对策模型的325

估计问题325

第三节 Nash均衡条件下动态对策模型327

的估计问题327

第四篇 连续时间随机模型的最优控制方法第十八章随机微分方程系统的最优控制331

第一节引言331

第二节线性随机微分方程332

协方差336

第三节 线性随机微分方程解的均值与336

第四节连续时间模型的动态规划法338

第五节伊滕（Ito）微分规则340

第六节 整个时期内最佳消费与最优343

投资资产的选择343

第七节 资产价格为对数-正态分布时346

消费与投资资产的选择346

第八节 投资机会转化时资本资产的351

估价问题351

第九节特权价格和公司债务355

第十节 具有二次损失函数的线性系统358

最优控制358

第十九章自然资源的最佳利用与勘探363

第一节确定性情况下的解363

第二节关于未知藏量的假设366

第三节最优控制问题的表述369

第四节研究一个简化问题371

第五节简化问题的显解374

参考文献377