《计量经济分析的基础与应用》求取 ⇩

译者的话1

主编的话1

前言1

关于本书的使用方法1

第一篇基础篇1

第一章 统计的基础知识2

1．平均2

（1）算术平均2

a．加权平均2

b．移动平均3

c．加权移动平均4

（2）几何平均4

2．方差和标准差4

3．变差系数5

（2）标准差5

（1）方差5

4．偏斜度和峭度系数6

（1）偏斜度系数6

（2）峭度系数7

5．频数分布7

（1）频数分布表7

（2）累积频数表8

（洛伦茨曲线）8

6．相关系数9

（1）“相关系数”与一般“关系”的不同9

（2）相关系数11

（3）时差相关系数12

7．指数14

a．拉斯佩耶斯方式15

（1）拉斯佩耶斯方式与帕修方式15

b．帕修方式16

c．拉斯佩耶斯方式与帕修方式的比较17

（2）费歇方式与费歇的指数算式检验17

a．要素逆转检验18

b．时间逆转检验18

（3）迪比贾指数（链指数）18

a．拉斯佩耶斯链指数19

b．帕修链指数20

c．迪比贾积分指数20

d．指数计算的例子21

8．抽样调查与总体估计22

9．其它基本术语23

（1）名义值与实际植23

（2）年率24

（3）厚底25

（4）贡献度、贡献率27

（5）因素分解29

（6）弹性31

（事后弹性）31

（使用回归方程式来求出弹性）32

第一篇第一章 参考文献33

第二章 概率分布34

1．正态分布35

2．■分布37

3．t分布37

4．F分布39

第一章 第二章 参考文献40

（2）区间估计41

（1）点估计41

第三章 统计估计与假设检验41

1．估计41

（3）估计量的评价标准43

a．均方误差43

b．无偏性43

c．一致性43

d．最小方差无偏估计43

2．假设检验43

（1）虚假设43

（2）拒绝域、显著水平44

（3）单侧检验、双侧检验45

第一篇第三章 参考文献46

（1）季节调整的意义与目的47

（2）经济时间序列的分解47

1．经济时间序列数据的变动与季节调整47

第四章 季节调整47

2．季节调整的方法及问题49

（1）与上年比49

（2）用虚拟变量的方法50

（3）移动平均法54

（4）移动平均法的应用56

a．国情普查局法X—1157

b．M1T1法63

e．国情普查局法X—11与MITI法的比较65

（5）移动平均法的问题67

a．方法不同结果也不同68

b．国情局法选择的任意性69

c．季节调整后的数字的暂定性69

（6）回归分析法71

d．产生原序列所没有的变动的可能性71

（7）利用时间序列模型的方法——X—11ARIMA法概要72

（8）贝叶斯季节调整法74

（贝叶斯季节调整法的原理）74

（9）季节调整的一般问题78

（纵横合计的不一致）78

第一篇 第四章 参考文献80

第二篇应用篇81

第一章 回归分析82

1．回归分析概要82

（线性回归和非线性回归，简单回归和多元回归）84

2．最小二乘法84

（1）概要84

（2）最小二乘法的前提条件和最小二乘估计量的性质86

（1）可决系数87

3．回归分析的基本概念87

（2）自由度修正后的可决系数88

（可决系数与相关系数的关系）88

（3）自由度89

（一般概念）89

（回归分析中自由度的意义）90

（4）t值93

（5）方程式的标准误差96

（6）F值97

（7）达宾——瓦特森比99

（8）达宾h统计量103

4．最小二乘法的修正106

（1）异常值106

（虚拟变量）108

（2）序列相关109

（考克兰——奥卡特法）110

（考克兰——奥卡特法估计结果的利用法）112

（3）多重共线性113

（多重共线性的尺度）114

（岭（Ridge）回归）115

（4）广义最小二乘法116

5．结构变化119

（1)虚拟变量119

（2）邹氏检验和邹氏逐步检验121

（邹氏检验）121

（邹氏逐步检验）122

（3）加权最小二乘法124

6．可变参数模型126

（1）固定参数与可变参数126

（2）可变参数模型的思路127

a．转换式回归模型128

b．库利——普雷斯科特130

c．卡尔曼滤波（Ka1man filtering）131

7．回归分析与分布滞后132

（1）柯依克滞后（Koyck lag）132

（带有柯依克滞后的函数的因素分解）134

（2）阿尔蒙滞后（Almon lag）136

（3）希拉滞后（Shiller 1ag）137

8．似然、最大似然法139

（1）似然与似然函数140

（2）最大似然法141

（3）回归方程式的最大似然估计142

第二篇第一章 参考文献143

第二章 计量模型分析144

1．计量模型概要144

（1）概要144

（2）计量模型的建立过程145

（3）用计量模型进行的预测146

（4）用计量模型预测的特点147

（协调性）147

（机动性）148

（查明预测误差的原因）148

（5）利用计量模型进行模拟149

（6）计量模型的局限性149

（7）计量模型的维护150

2．有关计量模型的基本概念150

（1）方程式的种类150

（内生变量，外生变量）151

（计量模型的具体实例）152

（简化型计量模型）153

（2）识别问题155

（3）计量模型的检验158

a．内插检检验160

（部分检验）160

（全部检验）160

（最终检验）161

b．外推检验161

c．计量模型性能的评价基准161

（图形评价）161

（定量评价）162

（4）模拟163

（模拟的具体例子）164

3．计量模型的估计165

（1）最小二乘法的问题165

（2）同时估计法167

a．间接最小二乘法167

b．二阶段最小二乘法170

c．有限信息最大似然法171

d．体系估计法172

e．同时估计法之优劣比较173

（体系估计法的缺点）173

（小样本特性）174

4．计量模型的解法174

（1）高斯——塞德尔迭代法175

（2）图形法180

（3）牛顿法、梯度法181

第二篇第二章 参考文献183

第三章 主成分分析184

1．主成分分析概要184

2．主成分分析的实际例子184

4．主成分分析的理论解释188

3．主成分析中存在的问题188

第二篇第三章 参考文献193

第四章 时间序列模型194

1．时间序列模型的定位194

2．时间序列模型概要194

（1）时间序列模型的思路194

（2）随机过程与平稳随机过程195

（3）AR模型196

（4）MA模型196

（5）ARMA模型197

（6）ARIMA模型198

（7）模型的阶数和信息量基准（AIC）198

3．时间序列模型的应用199

第二篇第四章 参考文献200

第五章 经济分析中的因果关系的检验201

1．峰谷的对应202

2．时差相关分析203

3．西慕兹检验204

4．功率贡献率206

第二篇 第五章 参考文献212

第六章 贝叶斯估计法214

1．先验分布215

2．贝叶斯定理215

3．损失函数219

4．最大似然估计法和贝叶斯估计法220

第二篇第六章 参考文献221

第七章 投入产出表（I—O表）222

1．概要222

2．I—O表的结构（利用投入产出分析的生产量决定模型）226

（逆矩阵〔I—A〕■的意义）228

（生产诱致系数）229

（根据I—O表的价格分析）233

3．I—O表的基本性质和处理上应注意的问题234

第二篇 第七章 参考文献238

第三篇实践篇238

容易落入的陷阱240

1．自由度不足时的估计240

2．回归方程式中解释变量与被解释变量的改换241

3．恒等式的因素分解244

4．回归方程式中解释变量“起作用”的意义246

5．可决系数的意义247

6．回归方程式的评价和可决系数248

7．柯依克滞后的滥用250

8．对数线性函数中上期的被解释变量之参数所具有的意义251

9．达真——瓦特森比作为检验统计量无意义的场合253

索引257