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目 录1

第一篇 投资风险管理总论1

第一章 风险和风险管理概述1

1-1 风险和风险管理的涵义1

1-2 风险管理的产生和发展4

1-3 风险管理的目标和意义7

1-4 风险识别和衡量的原则10

1-5 风险管理的控制和对策14

第二章 风险估计的数学方法17

2-1 主观估计和客观估计17

2-2 主观估计和量化19

2-3 概率分布和风险度21

2-4 概率树25

2-5 外推方法26

2-6 蒙特卡洛数学仿真方法28

2-7 多因素相应关联效应的估计31

第三章 风险的评价与决策34

3-1 风险评价的主要方法34

3-2 统计型评价与决策方法36

3-3 在风险后果影响下的评价与决策38

3-4 贝叶斯风险决策39

3-5 效用理论与风险评价43

3-6 风险评价与多目标决策47

第四章 经济风险分析49

4-1 经济风险与市场经济49

4-2 风险成本和风险收益52

4-3 经济风险的辨识和估计54

第五章 经济风险与经济效率60

5-1 经济效率的涵义60

5-2 经济风险对经济效率的影响62

6-1 经济创新及其源泉68

第六章 经济风险与经济创新68

6-2 经济创新的风险性70

6-3 强化风险创新73

第七章 经济风险与投资76

7-1 投资的风险性76

7-2 投资的风险效益分析79

7-3 风险型和不确定型决策84

7-4 多项组合的经济风险分析87

8-1 我国恢复关贸总协定缔约国地位和风险国际传递94

第八章 经济风险的国际传递94

8-2 国际贸易、汇率、利率风险管理99

第二篇 建设项目投资与风险管理106

第一章 建设项目投资风险管理概述106

1-1 建设项目投资与投资项目周期106

1-2 建设项目投资的特点106

1-3 建设项目投资决策的一般程序107

1-5 建设项目投资风险因素分析108

1-4 建设项目投资效益主要指标及判据108

1-6 建设项目投资风险类型110

1-7 建设项目投资风险防范111

第二章建设项目的可行性研究112

2-1 建设项目可行性研究概述112

2-2 建设项目可行性研究的作用与依据113

2-3 建设项目可行性研究的内容114

2-4 工业项目可行性研究报告纲要117

第三章 建设项目投资应当遵循的原则143

3-1 以市场为导向的原则143

3-2 以国家产业政策为前提的原则144

3-3 以经济效益为核心的原则145

3-4 以定量分析与定性分析相结合的原则145

3-5 以专业化机构和集中集体决策相结合的原则146

第四章 建设项目投资常用预测方法146

4-1 建设项目投资预测的原则和步骤146

4-2 建设项目投资常用预测方法147

第五章 建设项目投资评价的原理和方法160

5-1 建设项目投资评价的范畴和内容160

5-2 建设项目投资评价的基本原则与程序163

5-3 基础财务数据的测算与评价方法164

5-4 财务效益分析169

5-5 国民经济评价172

5-5 项目的社会效益评价177

第五章附录：建设项目经济评价的基本报表和辅助报表179

第六章 盈亏平衡分析199

6-1 直线平衡点分析199

6-2 曲线平衡点分析201

6-3 案例分析202

第七章 敏感性分析204

7-1 敏感性分析的步骤和内容204

7-2 敏感性分析的方法205

7-3 目标为内部收益率的风险分析210

7-4 目标为贷款偿还期的风险分析213

7-5 敏感性分析的应用要点及局限性217

第八章 风险决策分析218

8-1 风险决策分析方法概述218

8-2 风险决策的条件和原则219

8-3 风险决策的模拟222

8-4 风险型决策的方案比较232

8-5 决策树分析法案例235

附录：建设项目投资业务法规文件选编238

中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例238

中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例实施细则245

国家计划委员会、国家税务局关于实施《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》的若干补充规定246

国家经委关于技术改造和技术引进项目管理程序的若干规定250

国家计委关于报批项目设计任务书统称为报批可行性研究报告的通知258

国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法259

中国国际工程咨询公司建设项目评估暂行办法261

国家计委、国务院外国投资工作领导组办公室印发《关于编制、审批外商投资项目可行性研究的规定》（内部试行）的通知264

国家计委、建设部关于建设项目经济评价工作的若干规定267

建设项目经济评价参数269

第三篇 国际投资与风险管理297

第一章 国际投资方式297

1-1 国际直接投资297

1-2 国际间接投资306

1-3 其他国际投资方式313

第二章 国际直接投资318

2-1 国际直接投资的作用318

2-2 国际直接投资的特点322

2-3 国际投资的可行性研究323

2-4 国际直接投资实例分析326

第三章 国际证券投资335

3-1 国际证券投资概述335

3-2 国际债券投资337

3-3 国际股票投资346

第四章 国际投资风险管理360

4-1 国际投资风险的分类360

4-2 国际投资风险的估量369

4-3 国际投资风险的控制374

第五章 国际项目融资风险管理377

5-1 国际项目融资的形式和特征377

5-2 国际项目融资的结构382

5-3 国际项目融资的风险管理387

附录：国际投资业务法规文件选编393

中华人民共和国中外合资经营企业法393

中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例395

中华人民共和国涉外经济合同法405

中华人民共和国中外合作经营企业法408

关于解决各国和其他国家国民之间投资争端的公约410

1-1 外汇的概念及内容421

第一章 外汇汇率和外汇市场421

第四篇 外汇资金与风险管理421

1-2 外汇汇率的概念与分类425

1-3 影响外汇汇率的因素428

1-4 外汇市场的构成及功能432

1-5 世界各国主要的外汇市场436

1-6 外汇市场的业务活动444

第二章 汇率变动及其对经济的影响450

2-1 浮动汇率制度下汇率的变动450

2-2 浮动汇率制度下的汇率管理452

2-3 浮动汇率制度下的矛盾与投机454

2-4 汇率变动对经济的影响455

第三章 外汇资金风险管理458

3-1 外汇风险及形成因素458

3-2 外汇风险的分类459

3-3 金融交易风险管理461

3-4 交易结算风险管理463

3-5 评价风险465

第四章 外汇银行的外汇风险管理470

4-1 外汇银行的头寸管理与风险的防范470

4-2 远期外汇交易与风险的防范474

4-3 外汇银行的投机业务与风险的防范477

第五章 企业外汇风险的管理481

5-1 准确预测货币汇率变化趋势481

5-2 选择有利的计价货币482

5-3 采取货币保值措施484

5-4 用远期合同法485

5-5 利用国际信贷485

5-6 提前或延期结汇486

5-7 利用对销贸易法487

5-8 调整贸易价格488

5-9 利率和货币进行调换489

5-10 货币指数比490

5-11 利用多种货币和特别提款权491

5-12 其他几种弥补风险的方法492

第六章 我国的外汇风险管理494

6-1 我国的外汇风险战略494

6-2 我国偿债高峰期防范风险的对策497

6-3 货币互换在国际业务中的运用与实践499

第七章 外汇风险管理实例504

7-1 福费廷（Forfaiting）504

7-2 欧洲货币风险管理505

7-3 外汇风险防范实例509

附录：外汇资金管理文件选编519

中华人民共和国外汇管理暂行条例519

结汇、售汇及付汇管理暂行规定522

中国人民银行关于外汇兑换券流通和使用问题的通知525

外汇帐户管理暂行办法525

境内居民因私出境兑付外汇的有关规定527

非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定529

中华人民共和国外资金融机构管理条例530

中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则（试行）534

机电产品进口管理暂行办法540

配额产品进口管理实施细则543

一般商品进口配额管理暂行办法550

关于印发《特定产品进口管理实施细则》的通知551

第五篇 证券投资与风险管理559

第一章 证券投资运作分析559

1-1 证券种类559

1-2 证券投资562

1-3 证券交易的基本程序565

1-4 证券交易的基本方式569

1-5 证券交易的动机、原则和要领571

1-6 证券市场时机分析574

1-7 证券投资环境分析576

1-8 企业财务分析580

1-9 证券等级分析583

1-10 证券投资的技术分析方法584

第二章 证券投资风险防范589

2-1 证券投资风险589

2-2 风险的主要来源590

2-3 证券投资收益596

2-4 有效证券组合分析608

2-5 调整证券组合时机的几种方法621

附录：证券投资业务法规文件选编631

国务院关于加强股票、债券管理的通知631

企业债券管理条例632

中国人民银行关于设立证券交易代办点有关问题的通知635

中国人民银行关于印发《跨地区证券交易暂行办法》的通知636

中国人民银行关于印发《证券交易营业部管理暂行办法》的通知637

证券公司管理暂行办法638

深圳证券交易所营业细则640

深圳证券交易所业务规则644

深圳证券交易所章程664

股票集中托管方案实施细则667

深圳市股份有限（内部）公司管理细则669

深圳市股票发行与交易管理暂行办法671

证券交易所管理暂行办法680

中国人民建设银行关于中国石化企业投资债券、中国电力企业投资债券685

和国家投资公司债券承购包销的招标公告685

第六篇期货投资与风险管理689

第一章 期货场基本知识689

1-1 期货交易性质及其发展689

1-2 期货交易与证券交易比较690

1-3 期货合约692

1-4 保证金和佣金694

1-5 商品期货交易的手续695

1-6 国际间的主要交易所697

1-7 商品期货交易结算所699

1-8 我国的期货交易结构700

第二章 期货交易的基本分析702

2-1 为何要进行期货交易分析预测702

2-2 期货市场上的商品价格703

2-3 期货交易的基本分析预测法707

第三章 期货交易的技术分析714

3-1 为何要进行技术分析714

3-2 期货交易的条形图分析715

3-3 期货交易的波浪理论727

3-4 移动平均的分析736

3-5 摆动分析738

第四章 期货交易行情研究742

4-1 掌握期货交易技巧742

4-2 五项基本交易原则745

5-1 套利交易概论747

第五章 套利交易747

5-2 套利交易通则748

5-3 套利交易的优点及风险限制749

5-4 套利交易机会的把握751

5-5 跨市套利、现金套利及双重套利753

5-6 套利交易的原则754

第六章 期货交易的对冲策略760

6-1 卖出对冲交易760

6-2 买进对冲交易761

6-3 基准差价改变的预测763

6-4 对冲交易的解除768

6-5 流通现金货币的对冲770

6-6 利率期货的对冲交易771

第七章 市场订单的交易策略774

7-1 交易订单的种类774

7-2 浮动停止订单779

7-3 市场交易订单规则783

8-1 正确分析市场趋势786

第八章 期货交易移动平均786

8-2 正确使用两种不同的移动平均线787

8-3 正确使用价格表示移动平均788

8-4 简单移动平均法和指数移动平均法789

8-5 十日价格水准平均数和二十日移动平均数791

8-6 分析趋势法在使用上的优缺点794

8-7 市场趋势跟随规则794

第九章 期货交易计划796

9-1 期货交易记录796

9-2 拟定交易计划799

9-3 一般性的交易规则800

第十章 选择权期货交易803

10-1 不同标的投资工具的选择权803

10-2 期货市场风险衡量804

10-3 合成期货与合成选择权805

10-4 选择权的分散交易策略807

10-5 利用选择权进行衡抵809

10-6 浮动利率风险管理812

10-7 利用选择权套利812

第十一章 期货市场投机活动815

11-1 期货投机的经济功能815

11-2 期货市场投机者类型816

11-3 期货投机的策略817

11-4 期货市场投机的实例818

附录：期货投资业务管理规章资料选编821

工业品生产资料期货交易所管理暂行办法821

期货经纪公司登记管理暂行办法824

国家工商行政管理局关于贯彻执行《期货经纪公司登记管理办法》有关问题的通知826

外汇期货业务管理试行办法827

郑州粮食批发市场交易管理暂行规则829

郑州粮食批发市场交易管理暂行实施细则833

深圳有色金属期货经纪商管理管理暂行规定839

深圳有色金属交易所管理暂行规定842

深圳有色金属交易所交易规则844

上海金属交易所管理暂行规定849

上海金属交易所章程851

上海金属交易所会员管理暂行办法854

上海金属交易所商品期货交易规则856

上海农业生产资料交易所管理办法860

上海农业生产资料交易所交易规则863

上海农业生产资料交易所章程868

上海农业生产资料交易所会员管理条例870

上海农业生产资料交易所会员违规违约处理实施细则（暂行）872

上海煤炭交易所管理暂行规定874

上海煤炭交易所业务规则（试行）877

上海煤炭交易所章程881

上海煤炭交易所会员管理暂行办法884

上海石油交易所管理暂行规定886

上海石油交易所章程889

上海石油交易所会员管理暂行办法891

中国国际期货有限公司上海石油交易所代理业务规则893

苏州商品交易所期货交易管理暂行办法899

苏州商品交易所（期货交易）章程901

苏州商品交易所会员管理暂行办法904

南京石油交易所管理规定906

南京石油交易所交易管理规则（试行）908

北京商品交易所管理条例（暂行）910

北京商品交易所章程913

北京商品交易所交易规则（试行）919

北京商品交易所会员管理办法（暂行）925

期货交易所合约格式928

第七篇 银行信用与风险管理931

第一章 银行信用风险管理概论931

1-1 银行信用风险概论931

1-2 银行信用风险原因分析933

1-3 银行信用风险管理流程935

1-4 银行信用风险管理策略938

第二章 企业概况风险分析940

2-1 企业概况风险及其来源940

2-2 企业一般情况的调查与分析942

2-3 企业概况风险分析的方法945

第三章 企业生产风险分析947

3-1 企业生产风险分析概述947

3-2 企业生产风险典型及分析方法951

第四章 企业资金与财务成果风险分析956

4-1 企业需要外部提供信用的原因956

4-2 企业财务报表简介956

4-3 财务报表的比率分析961

4-4 现金流量分析964

第五章 企业贷款状况及偿还能力风险分析966

5-1 企业贷款风险的种类和原因966

5-2 企业资信分析的程序与方法968

5-3 企业贷款风险的监测与测算974

第六章 涉外经济活动的信用风险与案例分析978

6-1 涉外经济活动的信用风险概述978

6-2 对合资企业外汇信贷案例分析979

6-3 对外贸企业信贷案例分析981

第七章 银行信用风险测算983

7-1 企业负债率与风险负债总额关系983

7-2 企业风险负债测算987

7-3 银行信用风险测算988

7-4 企业负债率、总资产变现率和风险负债率、风险贷款率的关系990

7-5 信用风险测算的敏感性分析993

第八章 银行资产负债风险性管理995

8-1 银行资产负债风险管理概述995

8-2 银行资产负债风险的衡量998

8-3 《巴塞尔协议》对资产风险权数的规定1001

8-4 资产负债利率风险管理战略1003

9-1 工业企业资产信用的实证分析1010

第九章 对工业企业贷款风险的实证分析1010

9-2 风险贷款测算的实证分析1015

第十章 对商业企业贷款风险的实证分析1019

10-1 对企业经营和管理的分析1019

10-2 对企业的财务状况进行分析1020

10-3 对企业贷款风险的分析1022

第十一章 建立和完善银行贷款风险管理机制1024

11-1 银行贷款风险的一般机理1024

11-2 银行贷款风险引致因素的分析1025

11-3 银行贷款风险管理机制的建立与完善1027

附录：银行信用业务管理规章资料选编1033

巴塞尔银行业条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议1033

深圳市银行业资产风险监管暂行规定1046

中国农业银行深圳市分行贷款安全管理岗位责任制度奖惩办法1053

中国农业银行深圳市分行贷款资产风险管理监测考核办法1057

中国工商银行深圳市分行贷款资产风险管理试行办法1065

中国工商银行深圳市分行贷款资产风险管理试行办法实施细则1070

第八篇 信托投资与风险管理1073

第一章 信托投资概述1073

1-1 信托的概念、特点和种类1073

1-2 信托投资的特征和方式1076

1-3 信托投资机构1079

1-4 信托投资机构的业务范围1082

第二章 信托投资业务划分与运用方式1085

2-1 信托投资资金来源与运用方式1085

2-2 信托投资业务的内容分类1087

2-3 信托业务1088

2-4 委托业务1097

2-5 证券投资信托业务1098

2-6 信息咨询业务1100

2-7 外汇信托投资业务1102

3-1 信托投资的原则1106

第三章 信托投资原则、条件和基本程序1106

3-2 信托投资的条件1108

3-3 信托投资的基本程序1110

3-4 信托投资经济效益测算分析1113

3-5 信托投资项目监督和管理1120

第四章 信托投资风险管理1123

4-1 信托投资风险的客观实在性1123

4-2 信托投资风险的现实性1125

4-3 信托投资风险的种类1127

4-4 信托投资风险的承担主体及其权利与义务1129

4-5 信托投资风险管理1133

附录：信托投资业务管理规章资料选编1135

中国人民银行金融信托投资机构资金管理暂行办法1135

中国工商银行信托投资公司委托贷款办法1137

中国银行信托咨询公司信托贷款办法1138

中国银行信托咨询公司信托贷款审批与管理细则1140

中国工商银行天津市分行信托公司保管箱租用章程1146

中国工商银行天津市分行信托公司普通资金信托业务简则1147

中国工商银行天津市分行信托公司特定资金信托业务简则1148

中国工商银行天津市分行信托公司动产信托业务简则1149

中国工商银行天津市分行信托公司集资信托业务简则1150

中国工商银行天津市分行信托公司兴建职工宿舍信托贷款业务简则1151

中国工商银行天津市分行信托公司耐用消费品信托放款业务简则1151

中国工商银行天津市分行信托公司特约信托业务暂行办法1152

郑州市工商银行信托公司财产信托业务试行办法1153

郑州市工商银行信托公司信用签证试行办法1154

第九篇租赁投资与风险管理1156

第一章 租赁及其形式和范围1156

1-1 租赁概述1156

1-2 融资性租赁和服务性租赁1165

1-3 本地租赁和国际租赁1168

1-4 租赁的范围1170

2-1 租赁的条件1171

第二章 租赁业务的运行程序1171

2-2 融资租赁业务运行程序1172

2-3 国际租赁业务的运行程序1173

2-4 经营租赁业务的运行程序1177

2-5 我国租赁业务的现行做法1177

第三章 租赁业务的财务管理1183

3-1 租金的性质及构成要素1183

3-2 租金的计算方法及应注意的问题1184

3-3 承租人会计处理1187

3-4 出租人会计处理1192

3-5 租赁业务中的折旧与税收1197

第四章 租赁投资决策分析1200

4-1 租赁决策成功的前提条件1200

4-2 租赁决策的基础理论1201

4-3 租赁决策需要考虑的基本问题1203

4-4 租赁投资决策分析1207

5-1 租赁风险的类别1213

第五章 租赁风险及其防范对策1213

5-2 租赁风险防范对策1215

第六章 租赁投资风险与保险1218

6-1 租赁保险可以转移租赁风险1218

6-2 租赁保险险别和分析1218

6-3 租赁保险合同1225

6-4 租赁保险的索赔与理赔1227

附录：租赁投资业务管理规章资料选编1229

租赁合同实例1229

财政部关于国营工业企业租赁费用财务处理的规定1245

财政部关于国营工业企业租赁固定资产有关会计处理问题的规定1246

中国农业银行融资租赁试行办法1247

中国人民建设银行信托投资公司融资租赁业务办法1248

中国工商银行天津市分行信托公司微型电子计算机租赁办法1250

中国工商银行天津市分行信托公司金融租赁信托业务试行办法1251

中国银行信托咨询公司（部）办理加工装配补偿贸易业务试行办法1252

中国银行信托咨询公司（部）办理国际租赁业务办法1253

第十篇 房地产投资与风险管理1256

第一章 房地产和房地产投资1256

1-1 房地产业概述1256

1-2 房地产投资1261

1-3 房地产投资类型的选择1263

1-4 房地产投资的风险与收益1268

第二章 房地产投资的资金筹措1272

2-1 房地产投资的资金来源1272

2-2 金融融资和股票债券筹资1275

2-3 筹资的风险分析1279

第三章 房地产估价1285

3-1 房地产价格的含义及构成1285

3-2 房地产估价方法1288

3-3 房地产估价程序1293

4-2 海外房地产产业类型1299

第四章 海外房地产投资1299

4-1 海外房地产投资的产生与发展1299

4-3 海外房地产投资环境1300

4-4 海外房地产投资的运作1302

4-5 中国海外房地产投资1304

第五章 选择房地产投资形式和策略1305

5-1 选择房地产投资形式1305

5-2 选择房地产投资策略1309

第六章 房地产投资的经营决策1311

6-1 房地产投资经营决策的内容1311

6-2 房地产投资经营决策的作用1312

6-3 房地产投资经营决策的程序1312

6-4 制定房地产投资经营决策的标准1315

第七章 风险的不确定性分析1317

7-1 房地产投资风险概率分析1317

7-2 房地产投资风险效用分析1322

7-3 房地产投资风险敏感性分析1324

7-4 房地产投资风险模拟分析1325

第八章 房地产投资决策方法1328

8-1 使用概率分布的分析法1328

8-2 确定型决策方法1330

8-3 风险型决策方法1332

8-4 不确定型决策方法1334

8-5 投资回收期法1336

8-5 创造工程法1337

8-5 房地产开发评估的先进方法1339

第九章 房地产投资风险实例分析1343

9-1 实例1分析1343

9-2 实例2分析（蒙特卡罗模拟方法的应用）1344

附录：房地产投资业务法规文件选编1350

中华人民共和国土地管理法1350

中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例1355

外商投资开发经营成片土地暂行管理办法1358

中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例1360

关于土地登记收费及其管理办法1361

土地登记规则1363

广东省经济特区土地管理条例1367

广东省经济特区抵押贷款管理规定1370

广州市房屋交易暂行办法1373

深圳经济特区土地管理条例1375

上海市土地使用权有偿转让办法1378

深圳经济特区土地使用费征收办法1382

北京市实施《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》办法1387

建设银行住宅储蓄存款和住宅借款暂行办法1390

上海兴业房产股份有限公司招股说明书1395

附 录1398

附录一 复利表和贴现表1398

附录二 折现系数表1471

附录三 投资业务常用汉英、英汉词汇1488