《简易计量经济学》求取 ⇩
作者 | 古加蒂(Gujarati,D.)著;叶秋南译 编者 |
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出版 | 台湾银行经济研究室 |
参考页数 | 418 ✅ 真实服务 非骗流量 ❤️ |
出版时间 | 1988(求助前请核对) 目录预览 |
ISBN号 | 无 — 违规投诉 / 求助条款 |
PDF编号 | 8784128(学习资料 勿作它用) |
求助格式 | 扫描PDF(若分多册发行,每次仅能受理1册) |
序言1
导论1
第一篇单一方程式之回归模型9
第一章回归分析之性质11
1.1回归一词的历史起源11
1.2回归的现代意义11
1.3统计的和函数的相互依存关系之对照15
1.4回归和因果关系16
1.5回归和相关之对照16
1.6本书所用的名词和符号17
1.7电脑在回归分析中所扮演的任务19
1.8本章结论20
第二章两个变数的回归分析:基本概念21
2.1一个虚拟的范例21
2.2母体回归函数之概念25
2.3线型之意义26
2.4母体回归函数之随机设定27
2.5随机干扰项之性质29
2.6样本回归函数30
2.7本章结论35
第三章两个变数之回归模型:估计问题37
3.1普通最小平方法37
3.2最小平方估计式之特性:Gauss-Markov定理50
3.3判定系数r2:配置之好坏的衡量50
3.4范例54
3.5回归模型之函数形式57
3.6本章结论61
附录3 A62
3A. 1最小平方估计式之导求62
3A. 2最小平方估计式之变异数和标准误差63
3A. 3σ2的最小平方估计式64
3A. 4最小平方估计式之极小变异数特性(Gauss-Markov定理)66
第四章常态性的假设条件:古典的常态线型回归模型69
4.1干扰项ui之机率分配69
4.2常态性的假设条件70
4.3在常态性之假设条件下普通的最小平方估计式之特性71
4.4最大概似法73
4.5本章结论73
第五章两个变数的回归模型:区间估计和假设测验75
5.1区间估计:一些基本概念75
5.2常态,t, x2,和F分配:一些题外话77
5.3回归系数β0和β1之信任区间78
5.4σ2的信任区间80
5.5假设测验:概论81
5.6假设测验:信任区间法82
5.7假设测验:显著性测验法83
5.8回归分析和变异数分析88
5.9回归分析之应用:预测问题90
5.10怎样写出回归分析之结果93
5.11本章结论94
附录5 A94
5A. 1方程式(5.3.2)之求法94
5A. 2方程式(5.8.1)之求法95
第六章多元回归分析:估计问题97
6.1三个变数的模型:符号和假设97
6.2多元回归方程式之解释99
6.3部份回归系数之意义100
6.4部份回归系数之普通的最小平方估计法和最大概似估计法101
6.5多元回归判定系数R2和多元回归相关系数R106
6.6范例:Cobb-Douglas生产函数108
6.7比较两个或两个以上之R2数值:调整过的R2110
6.8部份相关系数112
6.9一些重要的关系115
6.10本章结论116
附录6A117
6A. 1式(6.4.3)到式(6.4.5)之普通的最小平方估计式之求法117
6A. 2式(6.3.5)之A.和式(6.4.7)之B12·3相同之证明118
6A. 3式(6.4.14)之求法118
第七章多元回归分析:推论问题121
7.1再度讨论常态性的假设条件121
7.2范例122
7.3个别部份回归系数之假设测验124
7.4样本回归之全面的显著性测验126
7.5用变异数分析来进行多元回归之全面的显著性测验127
7.6 R2和F之间的一个重要关联130
7.7一个新增的解释变数之增量或边际贡献131
7.8相关系数的显著性之测验135
7.9本章结论136
第八章用矩阵的形式来探讨线型回归模型139
8.1包含k个变数的线型回归模型139
8.2用矩阵之符号来表示的古典的线型回归模型之假设条件141
8.3普通的最小平方估计143
8.4用矩阵之符号来表示的判定系数R2150
8.5用矩阵形式来表示的假设测验151
8.6用矩阵形式来表示的变异数分析152
8.7用矩阵形成的离差形式153
8.8相关矩阵153
8.9矩阵形式之总结:范例154
8.10本章结论160
附录8A160
8A.1k个联立标准方程式之求法160
8A.2用矩阵来表示的标准方程式161
8A.3 β的变异数共变异数矩阵161
第二篇违反古典模型之假设条件163
第九章自变数相关167
9.1自变数相关的性质167
9.2有完全的自变数相关之存在的估计问题170
9.3有高度的但不是完全的自变数相关之估计问题171
9.4自变数相关之后果173
9.5范例177
9.6自变数相关之侦测179
9.7自变数相关和预测181
9.8补救办法182
9.9本章结论186
第十章变异数互异189
10.1变异数互异之性质189
10.2变异数互异之后果193
10.3变异数互异之侦测197
10.4补救办法204
10.5本章结论210
附录10A211
10A. 1加权的最小平方法211
第十一章自我相关215
11.1自我相关之性质215
11.2自我相关之后果222
11.3自我相关之侦测230
11.4补救办法238
11.5范例242
11.6本章结论244
第三篇计量经济学之课题247
第十二章自我回归和分配时差模型249
12.1时间或时差在经济学中之功能249
12.2引起时差的原因253
12.3分配时差模型之估计254
12.4分配时差模型之Koyck估计法255
12.5 Koyck模型的合理解释:适应期待模型258
12.6 Koyck模型的另一个合理的解释:存量调整或是部份调整模型260
12.7自我回归模型之估计261
12.8媒介变数估计法263
12.9侦测自我回归模型中的自我相关之存在:Durbin的h测验264
12.10范例266
12.11分配时差模型的Almon估计法:Almon多项式时差267
12.12本章结论276
第十三章虚拟变数的回归模型279
13.1虚拟变数之性质279
13.2包含一个数量变数和一个具有两种属性之质量变数的回归模型281
13.3包含一个数量变数和一个具有两种以上之属性的质量变数之回归模型284
13.4包含一个数量变数和两个质量变数的回归模型286
13.5兼差经济学:实际应用之范例288
13.6两个回归方程式之比较289
13.7两个回归模型同等性之测验292
13.8虚拟变数在季节性分析中之应用294
13.9分段的线型回归模型298
13.10本章结论299
第十四章虚拟的应变数之回归模型301
14.1虚拟的应变数301
14.2线型机率模型之估计303
14.3 Cohen-Rea-Lerman之研究报告305
14.4本章结论309
第十五章单一方程式的回归模型之其他课题311
15.1衡量之误差311
15.2线型等式之限制条件:有限制的最小平方法314
15.3参数是非线型的回归模型316
15.4设定之偏误317
第四篇联立方程式的回归模型319
第十六章联立回归方程模型321
16.1联立回归模型之性质321
16.2联立回归模型之范例322
16.3联立回归模型的偏误:OLS估计值的非一致性328
16.4本章结论331
第十七章辨认问题333
17.1符号和定义333
17.2辨认问题337
17.3辨认的法则346
17.4本章结论353
第十八章联立回归方程模型之估计法355
18.1估计之方法355
18.2反覆模型和普通的最小平方法357
18.3刚好可以辨认的方程式之估计:间接最小平方法359
18.4对於过度可辨认的方程式之估计:二段最小平方法364
18.5本章结论370
附录18A.371
18A. 1间接最小平方估计值之偏误371
18A.2 2SLS估计值之标准误差的估计373
附录375
A.基本统计概念之复习375
B.矩阵代数之基本概念403
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