《简易计量经济学》

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序言1

导论1

第一篇单一方程式之回归模型9

第一章回归分析之性质11

1.1回归一词的历史起源11

1.2回归的现代意义11

1.3统计的和函数的相互依存关系之对照15

1.4回归和因果关系16

1.5回归和相关之对照16

1.6本书所用的名词和符号17

1.7电脑在回归分析中所扮演的任务19

1.8本章结论20

第二章两个变数的回归分析：基本概念21

2.1一个虚拟的范例21

2.2母体回归函数之概念25

2.3线型之意义26

2.4母体回归函数之随机设定27

2.5随机干扰项之性质29

2.6样本回归函数30

2.7本章结论35

第三章两个变数之回归模型：估计问题37

3.1普通最小平方法37

3.2最小平方估计式之特性：Gauss-Markov定理50

3.3判定系数r2：配置之好坏的衡量50

3.4范例54

3.5回归模型之函数形式57

3.6本章结论61

附录3 A62

3A. 1最小平方估计式之导求62

3A. 2最小平方估计式之变异数和标准误差63

3A. 3σ2的最小平方估计式64

3A. 4最小平方估计式之极小变异数特性（Gauss-Markov定理）66

第四章常态性的假设条件：古典的常态线型回归模型69

4.1干扰项ui之机率分配69

4.2常态性的假设条件70

4.3在常态性之假设条件下普通的最小平方估计式之特性71

4.4最大概似法73

4.5本章结论73

第五章两个变数的回归模型：区间估计和假设测验75

5.1区间估计：一些基本概念75

5.2常态，t， x2，和F分配：一些题外话77

5.3回归系数β0和β1之信任区间78

5.4σ2的信任区间80

5.5假设测验：概论81

5.6假设测验：信任区间法82

5.7假设测验：显著性测验法83

5.8回归分析和变异数分析88

5.9回归分析之应用：预测问题90

5.10怎样写出回归分析之结果93

5.11本章结论94

附录5 A94

5A. 1方程式（5.3.2）之求法94

5A. 2方程式（5.8.1）之求法95

第六章多元回归分析：估计问题97

6.1三个变数的模型：符号和假设97

6.2多元回归方程式之解释99

6.3部份回归系数之意义100

6.4部份回归系数之普通的最小平方估计法和最大概似估计法101

6.5多元回归判定系数R2和多元回归相关系数R106

6.6范例：Cobb-Douglas生产函数108

6.7比较两个或两个以上之R2数值：调整过的R2110

6.8部份相关系数112

6.9一些重要的关系115

6.10本章结论116

附录6A117

6A. 1式（6.4.3）到式（6.4.5）之普通的最小平方估计式之求法117

6A. 2式（6.3.5）之A.和式（6.4.7）之B12·3相同之证明118

6A. 3式（6.4.14）之求法118

第七章多元回归分析：推论问题121

7.1再度讨论常态性的假设条件121

7.2范例122

7.3个别部份回归系数之假设测验124

7.4样本回归之全面的显著性测验126

7.5用变异数分析来进行多元回归之全面的显著性测验127

7.6 R2和F之间的一个重要关联130

7.7一个新增的解释变数之增量或边际贡献131

7.8相关系数的显著性之测验135

7.9本章结论136

第八章用矩阵的形式来探讨线型回归模型139

8.1包含k个变数的线型回归模型139

8.2用矩阵之符号来表示的古典的线型回归模型之假设条件141

8.3普通的最小平方估计143

8.4用矩阵之符号来表示的判定系数R2150

8.5用矩阵形式来表示的假设测验151

8.6用矩阵形式来表示的变异数分析152

8.7用矩阵形成的离差形式153

8.8相关矩阵153

8.9矩阵形式之总结：范例154

8.10本章结论160

附录8A160

8A.1k个联立标准方程式之求法160

8A.2用矩阵来表示的标准方程式161

8A.3 β的变异数共变异数矩阵161

第二篇违反古典模型之假设条件163

第九章自变数相关167

9.1自变数相关的性质167

9.2有完全的自变数相关之存在的估计问题170

9.3有高度的但不是完全的自变数相关之估计问题171

9.4自变数相关之后果173

9.5范例177

9.6自变数相关之侦测179

9.7自变数相关和预测181

9.8补救办法182

9.9本章结论186

第十章变异数互异189

10.1变异数互异之性质189

10.2变异数互异之后果193

10.3变异数互异之侦测197

10.4补救办法204

10.5本章结论210

附录10A211

10A. 1加权的最小平方法211

第十一章自我相关215

11.1自我相关之性质215

11.2自我相关之后果222

11.3自我相关之侦测230

11.4补救办法238

11.5范例242

11.6本章结论244

第三篇计量经济学之课题247

第十二章自我回归和分配时差模型249

12.1时间或时差在经济学中之功能249

12.2引起时差的原因253

12.3分配时差模型之估计254

12.4分配时差模型之Koyck估计法255

12.5 Koyck模型的合理解释：适应期待模型258

12.6 Koyck模型的另一个合理的解释：存量调整或是部份调整模型260

12.7自我回归模型之估计261

12.8媒介变数估计法263

12.9侦测自我回归模型中的自我相关之存在：Durbin的h测验264

12.10范例266

12.11分配时差模型的Almon估计法：Almon多项式时差267

12.12本章结论276

第十三章虚拟变数的回归模型279

13.1虚拟变数之性质279

13.2包含一个数量变数和一个具有两种属性之质量变数的回归模型281

13.3包含一个数量变数和一个具有两种以上之属性的质量变数之回归模型284

13.4包含一个数量变数和两个质量变数的回归模型286

13.5兼差经济学：实际应用之范例288

13.6两个回归方程式之比较289

13.7两个回归模型同等性之测验292

13.8虚拟变数在季节性分析中之应用294

13.9分段的线型回归模型298

13.10本章结论299

第十四章虚拟的应变数之回归模型301

14.1虚拟的应变数301

14.2线型机率模型之估计303

14.3 Cohen-Rea-Lerman之研究报告305

14.4本章结论309

第十五章单一方程式的回归模型之其他课题311

15.1衡量之误差311

15.2线型等式之限制条件：有限制的最小平方法314

15.3参数是非线型的回归模型316

15.4设定之偏误317

第四篇联立方程式的回归模型319

第十六章联立回归方程模型321

16.1联立回归模型之性质321

16.2联立回归模型之范例322

16.3联立回归模型的偏误：OLS估计值的非一致性328

16.4本章结论331

第十七章辨认问题333

17.1符号和定义333

17.2辨认问题337

17.3辨认的法则346

17.4本章结论353

第十八章联立回归方程模型之估计法355

18.1估计之方法355

18.2反覆模型和普通的最小平方法357

18.3刚好可以辨认的方程式之估计：间接最小平方法359

18.4对於过度可辨认的方程式之估计：二段最小平方法364

18.5本章结论370

附录18A.371

18A. 1间接最小平方估计值之偏误371

18A.2 2SLS估计值之标准误差的估计373

附录375

A.基本统计概念之复习375

B.矩阵代数之基本概念403