《国际通行投资分析 风险报酬、资信评级、风险分析》

第一篇投资的报酬与风险3

第一章 投资概述3

第一节 什么是投资3

第二节 投资与投机的关系5

第三节 投资分类6

第二章 投资报酬与风险10

第一节 概论10

第二节 投资报酬11

第三节 投资风险31

第四节 风险的数学衡量43

第三章 风险与报酬的关系49

第一节 简单凯恩斯模型中的证券投资49

第二节 多种证券有效组合模型52

第三节 资本资产价格模型59

第四节 资本资产套价理论66

第五节 对资产选择理论的评价68

第二篇资信评级73

第四章 投资风险与资信评级73

第一节 机遇与风险共存的90年代73

第二节 隐险情报的提供与评级的目的与作用80

第三节 资信评级有关知识86

第五章 资信评级的一般体系96

第一节 债券评级的程序96

第二节 委托评级与提出资料97

第三节 分析方法98

第四节 级别的决定方法104

第五节 级别的复审106

第六节 债券倒闭的发生与评级109

第六章 各国资信评级的状况116

第一节 美国的债券评级制度116

第二节 日美评级制度的渊源125

第三节 加、英、澳等国的评级制度137

第七章 主权国风险分析151

第三篇机构风险分析151

第一节 主要国资信评估与主权国风险上限152

第二节 影响外汇偿还风险的基本因素155

第三节 外部债务的界定164

第四节 如何看待预测结果169

第五节 短期债务和支持机制170

第六节 地方政府172

第七节 私人部门借款中的主权国风险173

第八章 超国家机构分析178

第一节 多边发展银行179

第二节 欧洲金融组织184

第九章 私有化分析186

第一节 私有化过程的四个阶段187

第二节 私有化进程的动机193

第三节 私有化对资信质量的影响196

第一节 银行的经营环境205

第十章 银行机构分析205

第二节 银行在国内金融系统中的作用212

第三节 银行的业务基础216

第四节 银行持股公司的特殊风险227

第五节 对银行及银行持股公司有关特殊事项的分析231

第十一章 非银行金融机构分析236

第一节 证券公司236

第二节 人身和财产保险公司249

第三节 公司财务担保人259

第四节 私营不动产抵押借款保险业267

第十二章 工业公司分析276

第一节 行业与国家趋势276

第二节 管理质量279

第三节 基本的市场地位和竞争地位281

第四节 财务状况及偿债资金来源284

第五节 公司结构288

第六节 母公司担保及一般性维持协议289

第七节 特殊事件风险293