《证券投资分析 风险管理·基本分析·技术分析》

第一篇证券组合投资与风险管理1

第一章 证券组合投资原理1

第一节 证券投资的风险与组合投资1

第二节 证券间的关联性9

第三节 两种证券的投资组合21

第四节 证券组合及其可行域29

第五节 投资者偏好与有效组合34

第六节 确定有效证券组合43

第七节 虚构无差异曲线法55

第八节 存在无风险证券时的有效组合67

第九节 证券分析与市场效率73

第二章 风险资产的定价与风险管理82

第一节 资本资产定价模型的基本假设82

第二节 市场投资组合与资本市场线83

第三节 证券市场线89

第四节 单指数模型与证券特征线98

第五节 证券风险的分解与分散化的效用107

第六节 β—系数的涵义、估计及应用114

第七节 资本资产定价模型下的均衡价格121

第三章 利率理论与债券的风险管理130

第一节 基本概念130

第二节 债券的风险类型137

第三节 利率与债券价格143

第四节 债券的利率期限结构156

第五节 债券利率风险的衡量169

第六节 债券利率风险的管理180

第四章 利用衍生金融工具进行风险管理192

第一节 期货合约概述193

第二节 期货合约在风险管理中的应用204

第三节 期权合约及其在风险管理中的应用212

第四节 掉期合约及其在风险管理中的应用223

第一节 证券投资概述231

第五章 证券投资对象及其收益分析231

第二篇证券投资的基本面分析231

第二节 股票投资及其收益分析236

第三节 债券投资及其收益分析243

第六章 证券投资的宏观分析251

第一节 证券市场价格的影响因素251

第二节 宏观经济变动与证券投资258

第三节 宏观经济政策与证券投资266

第七章 证券投资的产业分析和区域分析285

第一节 证券投资的产业分析285

第二节 证券投资的区域分析304

第一节 公司财务报表313

第八章 上市公司分析313

第二节 财务报表分析336

第三节 上市公司的市场分析351

第九章 证券价值评估359

第一节 贴现现金流模型359

第二节 对市盈率的预测367

第三节 股票收益的预测374

第三篇证券投资技术分析385

第十章 证券投资技术分析概述385

第一节 技术分析的理论基础385

第二节 技术分析的要素：价和量389

第三节 技术分析方法的流派和应用时应注意的问题391

第十一章 K线理论396

第一节 K线的画法和主要形状396

第二节 K线的组合应用399

第三节 应用K线组合应注意的问题413

第十二章 切线理论414

第一节 趋势分析415

第二节 支撑线和压力线418

第三节 趋势线和轨道线424

第四节 黄金分割线和百分比线429

第五节 扇形原理、速度线和甘氏线434

第十三章 形态理论439

第一节 股价移动的规律和两种形态类型440

第二节 反转突破形态——头肩形、多重顶底形和圆弧形442

第三节 三角形态和矩形形态449

第四节 喇叭形、菱形、旗形和楔形455

第十四章 波浪理论及其应用461

第一节 波浪理论的形成历史及其基本思想461

第二节 波浪理论的主要原理463

第三节 波浪理论的应用及其不足467

第十五章 技术指标法471

第一节 技术指标法概述471

第二节 移动平均线（MA）和平滑异同移动平均线（MACD）474

第三节 威廉指标和KDJ指标479

第四节 相对强弱指标（RSI）484

第五节 乖离率（BIAS）和心理线（PSY）488

第六节 人气指标（AR）、买卖意愿指标（BR）和中间意愿指标（CR）492

第七节 OBV和TAPI506

第八节 ADR、ADL和OBOS509

第十六章 主要投资技巧与格言式经验516

第一节 主要投资技巧516

第二节 投资格言与经验概括539

后记562