《投资银行实务 基金与组合投资》

1．新的投资工具——基金1

1．1契约型基金与公司型基金1

1．1．1 契约型基金1

1．1．2 公司型基金4

1．1．3 契约型基金与公司型基金的比较6

1．2 开放型基金与封闭型基金8

1．2．1 开放型基金8

1．2．2 封闭型基金9

1．3 国内基金、海外基金与区域基金、环球基金10

1．3．1 国内基金与海外基金10

1．3．2 区域基金与环球基金13

1．4 成长型基金与收入型基金17

1．4．1 成长型基金17

1．4．2 收入型基金20

1．5 投资基金的其他业务21

1．5．1 股票基金21

1．5．2 债券基金23

1．5．3 货币市场基金25

1．5．4 雨伞基金与基金中基金26

1．5．5 创业投资基金27

2．1 别具创意的投资基金30

2．1．1 投资额小，费用低廉30

2．基金——独特的投资工具30

2．1．2专家经营，收益稳定32

2．1．3 组合投资，风险分散34

2．1．4 流动性强，容易变现37

2．1．5 种类繁多，任意选择38

2．2 投资基金的局限性39

2．3 投资基金的构成与监管42

2．3．1 投资基金结构探微42

2．3．2 投资基金的监管47

3．1 基金的设立52

3．1．1 基金发起人52

3．投资基金运作52

3．1．2基金设立程序56

3．1．3 基金设立要件57

3．2 基金证券和基金单位62

3．2．1 基金证券62

3．2．2 基金单位63

3．3 基金证券的发行与认购64

3．3．1 基金证券的发行方式64

3．3．2 基金证券的认购68

3．4 基金的收益分配70

3．4．1 基金的收益分析70

3．4．2 基金收益的分配74

3．4．3 基金的税赋76

3．5 基金的赎回和终止77

3．5．1 基金的交易和赎回78

3．5．2 基金的变更与终止80

4．基金的组合投资计划83

4．1投资计划的内容、特点与类型83

4．1．1 投资计划的内容与特点83

4．1．2 基金投资计划的类型85

4．2 投资目标设定86

4．2．1 什么是基金的投资目标87

4．2．2 投资目标设定的基础88

4．3 投资范围与限制94

4．3．1 投资范围的确定95

4．3．2 投资规模限制97

4．3．3 投资业务和方法限制98

4．4 投资计划的制定、执行与调整103

4．4．1 投资计划的制定103

4．4．2 投资计划的执行与调整107

4．4．3 投资结果报告111

5．组合投资策略113

5．1现代证券组合投资理论113

5．1．1 证券组合理论114

5．1．2 资本资产定价模型——CAPM122

5．1．3 套利定价理论——APT126

5．2．1 投资品种的组合127

5．2 基金投资的组合方法127

5．2．2 基金投资的期限结构130

5．2．3 投资的区位组合131

5．3 投资组合的定量决策136

5．3．1 投资组合收益率的定量决策136

5．3．2 投资组合风险的定量决策138

5．3．3 投资组合期限结构的定量决策142

6．1 中国投资基金的发展概况145

6．1．1 中国投资基金的产生和发展145

6．中国投资基金的发展与展望145

6．1．2中国投资基金的现状分析152

6．1．3 中国投资基金的特点分析154

6．2 发展中国投资基金的意义与前景157

6．2．1 发展中国投资基金的意义157

6．2．2 发展中国投资基金的前景分析162

6．3 发展中国投资基金的模式选择165

6．3．1 投资基金的类型选择165

6．3．2 投资基金的管理模式169

主要参考文献173

附录《证券投资基金管理暂行办法》174

后记184