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理论篇3

第一章风险和风险管理概述3

第一节 风险和风险管理的含义3

第二节 风险管理的产生和发展10

第三节 风险管理的基本内容16

第二章 商业银行风险管理的产生和发展21

第一节 商业银行风险管理的产生背景21

第二节 商业银行风险管理的发展25

第三节 商业银行风险管理在不同国家和地区的状况29

第三章 商业银行风险管理的理论43

第一节 商业银行风险管理的概念与特征43

第二节 商业银行风险环境与分类46

第三节 商业银行风险管理的标准及其发展趋势55

方法篇63

第四章商业银行风险管理的方法论63

第一节 研究商业银行风险管理方法论的必要性与要求63

第二节 商业银行风险管理的组织、程序和内容64

第五章 几种基本的数学方法68

第一节 基本概念68

第二节 概率树方法75

第三节 外推方法79

第四节 蒙特卡洛数字仿真方法80

第五节 多因素相应关联效应的估计方法86

第一节 常用的辨识方法90

第六章 商业银行风险管理的风险识别与估价方法90

第二节 财务报表分析法94

第三节 风险环境分析法96

第四节 风险估价的一般方法97

第七章 商业银行风险管理的风险评价方法121

第一节 风险评价方法概述121

第二节 在风险后果影响下的评价方法124

第三节 效用理论与风险评价126

第四节 多目标决策要求下的风险决策133

第八章 商业银行风险管理的风险决策方法136

第一节 风险型和不确定型决策136

第二节 风险决策方法概述140

第三节 风险决策的条件与原则143

第四节 统计型决策方法148

第五节 贝叶斯风险决策153

第九章 商业银行风险管理的风险处理方法160

第一节 回避风险方法160

第二节 风险的分散160

第三节 风险的抑制和转移170

第四节 风险的保险与补偿175

实务篇183

第十章商业银行资产负债风险管理183

第一节 商业银行资产负债风险分析183

第二节 商业银行资产负债风险的衡量186

第三节 《巴塞尔协议》对资产风险权数的规定190

第四节 商业银行资产负债的利率风险管理战略194

第十一章 商业银行信贷资产风险管理203

第一节 信贷资产风险分析203

第二节 商业银行贷款资产风险的制度化管理209

第三节 商业银行贷款资产风险管理系统211

第四节 我国商业银行信贷资产风险管理策略218

第十二章 商业银行证券投资风险管理223

第一节 商业银行证券投资风险的种类223

第二节 商业银行证券投资风险的来源225

第三节 商业银行证券投资风险的度量231

第四节 商业银行证券投资风险与收益的关系238

第五节 商业银行证券投资风险的防御245

第十三章 商业银行信托投资风险管理249

第一节 信托投资风险的种类249

第二节 商业银行信托投资风险的成因剖析252

第三节 商业银行信托投资风险的控制253

第四节 商业银行信托投资风险防御256

第十四章 商业银行租赁投资风险管理258

第一节 商业银行租赁投资风险种类258

第二节 商业银行租赁投资风险的防范261

第十五章 商业银行房地产投资风险管理263

第一节 商业银行房地产投资概述263

第二节 商业银行房地产开发贷款风险管理267

第三节 商业银行房地产抵押贷款风险管理276

第十六章 商业银行期货投资风险管理286

第一节 期货业务概述286

第二节 商业银行期货投资的风险管理294

第十七章 商业银行负债风险管理303

第一节 商业银行负债业务及风险概述303

第二节 商业银行负债业务利率风险管理309

第三节 商业银行负债业务清偿性风险管理316

第十八章 商业银行外汇业务风险管理323

第一节 商业银行外汇业务风险概述323

第二节 商业银行外汇汇率风险及管理325

第三节 商业银行国家风险及管理333

第四节 商业银行代理行信用风险及管理341

第五节 商业银行外汇交易风险及管理347

第十九章 商业银行风险投资的风险管理357

第一节 风险投资概述357

第二节 商业银行风险投资的风险及投资方式364

第三节 商业银行风险投资的风险管理368

第二十章 商业银行金融创新风险管理378

第一节 商业银行金融创新概述378

第二节 商业银行金融创新的一般风险管理383

第三节 商业银行信用卡业务风险及管理388

第四节 商业银行表外业务风险及管理396