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第一章 导论1

第一节 银行风险的定义和分类1

一、银行风险的定义1

目录1

二、银行风险的分类3

第二节 银行风险的产生和发展7

一、银行风险产生的条件7

二、银行风险的发展演变9

第三节 银行风险的特点和规律18

一、银行风险的特点18

二、银行风险的规律21

一、研究银行风险的意义24

第四节 研究银行风险的意义和方法24

二、研究银行风险的方法31

第二章 银行外部风险研究34

第一节 国家政局与银行风险34

一、国家政局对银行风险的影响34

二、银行应采取的对策36

第二节 国家经济金融政策与银行风险38

一、国家经济金融政策对银行风险的影响38

二、银行应采取的对策42

第三节 经济体制与银行风险44

一、经济体制对银行风险的影响44

二、银行应采取的对策54

第四节 通货膨胀和经济形势与银行风险60

一、通货膨胀和经济形势对银行风险的影响60

二、银行应采取的对策64

第五节 企业效益和改革与银行风险67

一、企业效益和改革对银行风险的影响67

二、银行应采取的对策73

第六节 企业破产与银行风险78

一、企业破产对银行风险的影响78

二、银行应采取的对策80

第七节 行政干预与银行风险89

一、行政干预对银行风险的影响89

二、银行应采取的对策90

第八节 金融法规与银行风险92

一、金融法规对银行风险的影响92

二、银行应采取的对策95

第九节 社会、文化和科技与银行风险98

一、社会、文化、科技对银行风险的影响99

二、银行应采取的对策101

第十节 国际金融环境与银行风险102

一、国际金融环境对银行风险的影响102

二、银行应采取的对策104

第三章 银行内部风险研究115

第一节 银行经营原则与风险115

一、提高银行盈利性和防范风险的方法116

二、增强银行流动性和防范风险的方法119

三、保证银行安全性和防范风险的方法124

四、银行“三性”原则与风险协调探索128

第二节 银行经营管理与风险131

一、银行经营管理是控制银行风险的前提基础132

二、国有商业银行风险管理的着力点：强化非系统性风险管理134

三、我国商业银行风险管理的基本点：建立和完善风险管理体系142

第三节 银行经营决策与风险150

一、银行经营决策实质上是风险决策151

二、银行风险经营决策的步骤和阶段153

三、银行风险决策的手段和方法161

第四节 银行创新与风险174

一、如何看待银行创新中的风险174

二、如何强化银行风险创新179

第四章 银行风险外部监管184

第一节 银行业外部监管的主体和原则184

一、银行业外部监管的主体184

二、银行业外部监管的原则191

第二节 各国商业银行外部风险监管的内容、层次和方式分析195

一、各国商业银行外部险监管的主要内容和比较分析195

二、各国商业银行外部风险监管的层次划分与实证分析202

三、各国商业银行外部风险监管的基本方式及重点分析208

一、掌握我国银行业监管的现状215

第三节 强化我国银行业风险监管的对策方略215

二、探索我国银行监管的新模式217

三、实现银行监管改革的四大转变223

四、正确认识和处理银行监管中的八个关系226

五、强化潜在性的银行风险监管231

第四节 依法建立与发展我国金融监管体系236

一、我国银行业监管体系建立与发展的阶段236

二、我国金融监管新体制的主要内容237

三、我国区域金融监管体系的构建及其运作243

第五章 银行风险内部预控253

第一节 国外银行预警制度和内控制度借鉴253

一、发达国家的金融机构预警制度及其启示253

二、国外商业银行内部控制制度实践与借鉴258

第二节 我国金融风险监测与预警研究264

一、我国金融风险的生成与传导机理分析264

二、金融风险监测指标与度量模型269

三、我国金融风险监控预警系统构造275

第三节 建立我国国有商业银行内部控制系统的多维思考278

一、商业银行内部控制系统的内涵与意义278

二、商业银行内部控制系统的结构分析281

三、我国国有商业银行内部控制系统建立的因素分析284

四、我国国有商业银行内部控制系统模式设计的总体思路286

五、我国商业银行内部控制系统的作业环节和一般原则289

六、建立我国商业银行内控体系面临的现实任务和基本对策291

第一节 传统的产品经济体制与银行风险296

第六章 银行风险与经济体制296

一、传统产品经济和高度集中的金融体制的特点及弊端297

二、传统产品经济体制下也存在银行风险298

第二节 有计划的商品经济体制与银行风险300

一、有计划的商品经济体制是对传统产品经济体制的否定300

二、有计划的商品经济体制使银行风险程度加重扩大303

第三节 社会主义市场经济体制与银行风险307

一、什么是社会主义市场经济307

二、发展社会主义市场经济对银行风险提出了新的挑战309

三、市场经济体制下如何强化银行风险313

一、银行盈利性的内容和影响盈利的因素321

第一节 盈利性原则与银行风险321

第七章 银行风险与银行经营原则321

二、银行盈利性与风险性的关系325

三、提高银行盈利和防范银行风险的方法329

第二节 流动性原则与银行风险333

一、银行保持流动性的重要性和影响流动性的因素333

二、银行流动性与风险性的关系335

三、银行流动性管理和防范风险的方法336

第三节 安全性原则与银行风险342

一、银行安全性概述和与风险性的关系342

二、提高安全性和防范风险的方法345

一、“三性”原则之间的关系348

第四节 银行“三性”原则与风险的关系348

二、银行“三性”原则与风险的关系349

三、“四性”协调探索349

第八章 银行风险与银行经营决策353

第一节 银行经营决策实质上是风险决策353

一、银行经营决策的宗旨，本身就是风险决策353

二、银行经营决策的特点，处处体现风险防范354

三、银行经营决策的方式，依据风险程度来确定355

第二节 银行风险决策程序356

一、银行风险决策的准备阶段356

二、银行风险决策的实施阶段360

三、银行风险决策的反馈调整阶段363

第三节 银行风险决策技术364

一、银行决策的手段365

二、银行风险决策方法366

第四节 我国国有商业银行经营决策最优化理论探索377

一、模型的建立377

二、模型的改进380

第五节 银行风险与银行经营决策民主化、科学化383

一、经营决策民主化、科学化，是减少银行风险的基础保证383

二、银行经营决策民主化384

三、银行经营决策科学化385

第一节 金融创新的背景和内容388

一、金融创新的背景388

第九章 银行风险与金融创新388

二、金融创新的内容390

第二节 金融工具的原理及在金融创新中的运用396

一、金融建构的基本原理396

二、四种基本金融工具的特征及其相互关系398

三、金融工程学原理在金融创新中的应用400

第三节 银行创新的风险性404

一、如何看待银行创新中的风险404

二、银行创新的风险成本与风险收益407

三、风险和不确定性对银行创新的召唤409

第四节 如何强化银行风险创新410

二、找准金融改革的突破口，为强化风险创新创造条件411

一、引进、借鉴外国银行风险创新的经验和做法411

三、处理好银行创新与法规管制的关系412

四、科学预测，打有准备之仗413

五、改善和优化环境，完善风险创新414

第十章 银行风险与企业破产416

第一节 企业破产与风险的关系416

一、破产是企业风险的最高表现416

二、信用风险是企业破产的基础419

三、企业破产是银行的最大风险420

第二节 企业破产与银行风险防范422

一、掌握企业破产的真实情况422

二、规避企业破产甩债银行应采取的应急措施425

三、企业破产与银行风险防范的中长期对策427

第三节 银行“债权变产权”的风险透视432

第四节 从风险角度对建立银行破产制度的思考435

一、对在社会主义市场经济体制下建立银行破产制度的思考435

二、对建立银行破产制度核心问题的思考438

第十一章 银行风险与风险管理441

第一节 银行风险识别441

一、风险识别的任务442

二、风险识别的方法444

第二节 银行风险估价447

一、风险估价概述447

二、风险估价方法448

三、银行风险评估的内容450

第三节 银行风险处理454

一、风险处理的步骤454

二、风险处理的方法456

第四节 银行风险防范459

一、构建商业银行约束机制459

二、强化中央银行监督管理463

第十二章 银行资产业务风险466

第一节 商业银行资产经营理论与管理方法466

一、商业银行资产经营理论466

二、商业银行资产管理方法470

一、商业银行资产业务的种类和内容476

第二节 商业银行资产业务的种类和资产风险管理原则476

二、商业银行资产业务风险管理原则479

第三节 贷款业务风险与风险管理481

一、贷款业务风险及管理过程481

二、贷款业务风险管理原则486

三、贷款业务风险的防范与控制492

四、当前我国银行信贷资产质量低下和贷款风险严重的原因分析及对策496

第四节 投资业务风险与风险防范502

一、银行投资业务风险的种类与测量502

二、银行证券投资风险与收益的关系505

三、银行投资风险防范对策507

一、商业银行负债管理理论513

第一节 商业银行负债管理理论和资产负债综合管理理论513

第十三章 银行负债业务风险513

二、商业银行资产负债综合管理理论518

第二节 银行资本的风险问题520

一、银行资本的构成及《巴塞尔协议》对资本的规定521

二、银行资本风险防范的首要问题——确定最佳需要量524

三、银行资本风险管理的核心问题——提高资本充足度529

第三节 银行存款业务的风险问题531

一、存款的种类和风险成因532

二、存款业务的风险管理538

第四节 银行借款业务的风险问题543

一、借款的方式和风险种类543

二、借款业务的风险防范547

第十四章 银行中间业务风险552

第一节 信托业务与风险管理552

一、信托业务的职能与种类552

二、信托业务的风险管理557

第二节 租赁业务与风险管理561

一、租赁业务的类型与选择561

二、租赁业务的风险管理564

第三节 结算业务与风险防范567

一、结算业务的工具与方式568

二、结算业务的风险防范572

一、代理融通业务的做法与风险透视576

第四节 其他中间业务与风险透视576

二、信用卡业务的特点与风险透视578

三、房地产业务的种类与风险透视584

四、表外业务的分类与风险透视587

第十五章 银行外汇业务风险588

第一节 外汇业务的风险类型和风险管理588

一、外汇业务的风险类型588

二、外汇业务的风险管理591

第二节 防范外汇风险的方法和措施594

一、各国防范外汇风险的基本方法594

二、我国防范外汇风险的主要措施604

一、外汇交易的风险种类612

第三节 外汇交易的风险种类与风险控制612

二、外汇交易的风险控制615

三、巴林银行事件的启示619

第十六章 银行风险管理导论624

第一节 银行风险管理的意义和作用624

一、银行风险管理的定义和原因624

二、银行风险管理的意义625

三、银行风险管理的作用627

第二节 银行风险管理的目标和原则630

一、银行风险管理的目标630

二、银行风险管理的原则634

一、资产流动性管理的内容和方法636

第三节 银行风险管理的内容和方法636

二、资本充足性管理的内容和方法640

三、负债稳定性管理的内容和方法642

四、资产安全性管理的内容和方法646

五、资产负债比例管理的内容和方法648

第四节 银行风险管理的程序和过程652

一、银行风险识别652

二、银行风险估价658

三、银行风险处理664

四、银行风险防范669

一、商业银行风险管理的定义676

第一节 商业银行风险管理概述676

第十七章 商业银行风险管理的定义676

二、商业银行风险管理的产生和发展677

第二节 商业银行风险管理的基本内容681

一、商业银行风险管理的意义681

二、商业银行风险管理的目标与实施682

第十八章 商业银行风险管理的程序684

第一节 商业银行风险的识别与估价684

一、定性分析684

二、定量分析689

一、风险评价法691

第二节 商业银行风险的评价与决策691

二、风险决策法692

第三节 商业银行风险的控制与处理693

一、分散风险693

二、抑制风险694

三、转嫁风险694

四、自留风险694

五、保险695

第十九章 商业银行流动性风险管理696

第一节 商业银行流动性风险概述696

第二节 商业银行流动性风险的衡量指标699

一、存贷比率699

三、大面额负债率700

二、流动资产比率700

四、存贷变动率701

第三节 商业银行流动性风险的管理战略701

一、资产的流动性管理战略701

二、负债的流动性管理战略704

三、资产负债的流动性管理战略707

第二十章 商业银行利率风险管理709

第一节 商业银行利率风险概述709

第二节 商业银行利率风险的衡量指标710

一、利率敏感性缺口711

二、投资国收期缺口715

第三节 商业银行利率风险的管理方法720

一、商业银行资产负债管理721

二、商业银行套期保值管理723

第二十一章 商业银行信贷风险管理731

第一节 商业银行信贷风险概述731

第二节 商业银行信贷风险的估测734

一、商业银行的信用分析734

二、商业银行贷款的风险估测743

第三节 商业银行信贷风险的管理战略750

一、贷款资产分散多样化750

二、贷款定价合理化752

三、信贷配给方法758

四、贷款政策的合理制订761

第一节 商业银行投资风险概述768

一、商业银行投资风险的定义与分类768

第二十二章 商业银行投资风险管理768

二、商业银行投资风险的来源769

第二节 商业银行投资风险的度量776

一、算术法777

二、标准差法778

三、相关系数法780

第三节 商业银行投资风险的防范对策782

一、商业银行投资系统性风险的防范对策782

二、商业银行投资非系统性风险的防范对策782

第一节 商业银行汇率风险概述788

第二十三章 商业银行汇率风险管理788

第二节 商业银行汇率风险的衡量指标790

第三节 商业银行汇率风险的管理技术794

一、商业银行汇率风险敞口的管理794

二、商业银行汇率波动的管理796

第二十四章 商业银行资本风险管理801

第一节 商业银行资本风险概述801

第二节 商业银行资本风险的衡量指标803

一、资本与存款的比率804

二、资本与资产的比率804

三、综合分析法808

第三节 商业银行资本风险的防范措施809

一、西方各国两种策略的简析810

二、西方的经验对我国的启示815

第二十五章 国外银行风险事件透视818

第一节 国外银行风险事件和金融危机818

一、当前国外银行风险事件和金融危机的特点818

二、全球性金融危机类别分析827

三、金融机构危机处理的国际比较833

四、全球金融危机对我国的影响和防范措施842

第二节 墨西哥金融危机借鉴846

一、墨西哥货币危机的成因846

二、墨西哥金融危机的借鉴847

一、巴林银行倒闭的原因及启示852

第三节 巴林银行倒闭和阿尔巴尼亚金融危机的启示852

二、阿尔巴尼亚金融危机的教训及启示856

第四节 泰国货币危机的思考860

一、泰国危机：代价及其实质860

二、危机的原因：从货币及汇率政策角度剖析863

三、危机的治理：可能的出路及对国际援助的评价865

四、启示：中国应有危机意识868

第五节 东南亚金融风暴透视877

一、潜伏性、不可逆性及连锁反应是大规模金融危机的基本特点878

二、不可避免的危机产生于可以避免的决策失误884

三、东南亚金融危机对中国经济的影响及其应采取的政策措施890

一、当前我国银行风险案例的特征898

第二十六章 我国银行风险案例剖析898

第一节 我国银行风险案例的特征和防治对策898

二、防范和化解我国银行风险的现实对策900

第二节 我国银行经营风险案例剖析904

一、各类贷款的风险点、防范措施和案例剖析904

二、银行承兑汇票及担保的风险点、防范措施和案例剖析913

三、储蓄业务的风险点、防范措施和案例剖析921

四、银行结算的风险点、防范措施和案例剖析928

五、同业往来的风险点、防范措施和案例剖析936

六、国际金融业务的风险点、防范措施和实例剖析945

七、高息揽存的危害性、禁止措施和实例剖析956

八、自办公司的风险点、防范措施和案例剖析963

第三节 我国银行其他风险案例剖析971

一、体制问题和地方政府行政干扰引发的银行风险案例971

二、企业破产和法制不健全引发的银行风险案例976

三、金融诈骗及骗汇引发的银行风险案例986

四、抢劫和盗窃引发的银行风险案例992

五、社会非法集资和其他犯罪引发的银行风险案例998

附录一 关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议1006

附录二 有效银行监管的核心原则1033

附录三 商业银行资产负债比例管理监控、监测指标1068

附录四 《中华人民共和国商业银行法》1079

附录五 《中华人民共和国中国人民银行法》1099