《表5 四元VAR-GARCH-BEKK模型估计结果》

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《大陆与香港股市联动效应的实证分析》

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注:括号中的数字为系数的p检验值；*、**、***分别表示在10%、5%、1%显著水平下拒绝原假设。

运用Winrats软件对（5）式的VAR-GARCH-BE KK方程进行估计，得到如下实证结果，见表5。