《表4 高ROE公司和低ROE公司累计收益率》

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《信息经济学视角下中国股市半强式有效的经验证据》

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考虑到历史信息的相关性，采用沪深300指标股进行检测。每年选取上一年ROE最高的10%公司和ROE最低的10%公司，从当年年报全部发布以后的5月1日持有至第二年的4月30日，检验结果如表4所示。