《表2 NYSE (O) 数据集上50次独立实验的累积收益》
从表2、3可以看出,同其他5种策略相比,SEG策略在不同的交易成本比例下都获得了最大的累积资产收益;而且当交易成本比率增大时,SEG策略的累积资产收益并没有明显下降。在表3中DJIA数据集上的实验结果可以看到,随着交易成本比率的增大,SEG策略累计资产收益在小数点后第4位开始才略有降低,说明与其他策略相比,SEG策略的累积收益受交易成本影响的下降幅度最小。
图表编号 | XD0090238100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.10 |
作者 | 吴婉婷、朱燕、黄定江 |
绘制单位 | 华东理工大学理学院、华东理工大学理学院、华东师范大学数据科学与工程学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |