《表2 市盈率指标回归分析结果》

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《中国A股价值投资策略的有效性实证研究——基于2012-2018年历史数据》

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由表2可以看出Significance?F=P-value=0.317199，在一元线性回归分析中只有一个自变量，故检验整个模型的显著性水平的F检验和检验单个回归系数的T检验是相同的，所以代表F检验显著性水平的Significance?F值和代表回归系数T检验的P-value值是相同的，可以看到Significance?F>0.01，所以市盈率与收益率之间的线性关系不显著。假设一（H1）:投资组合中选取的股票市盈率越低所得的收益率越高不成立，回归方程为: