《表3 市净率指标回归分析结果》

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《中国A股价值投资策略的有效性实证研究——基于2012-2018年历史数据》

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由表3可以看出Significance?F=P-value=0.1409，在一元线性回归分析中F检验显著性水平和回归系数T检验是相同的，所以代表F检验显著性水平的Significance?F值和代表回归系数T检验的P-value值是相同的，可以看到Significance?F>0.01，自变量市净率与因变量收益率之间的线性关系不显著假设二（H2）:投资组合中选取的股票市净率越低所得的收益率越高不成立，回归方程为: