《表2 一年期零息票利率 (%)》

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《VaR模型在银行信用风险管理中的应用》


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2.以现金流贴现的方法确定贷款的远期贴现值。贴现利率以J.P.Morgan的Credit Metrics模型中的一年期公司债券零息票利率为标准计算,如下表2所示。