《表2 相关系数矩阵：双重监管下的银行流动性创造研究——基于中国银行业的实证》

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《双重监管下的银行流动性创造研究——基于中国银行业的实证》

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从表1可以看出：（1）我国商业银行的资本缓冲最小值和均值都大于0，说明所有银行都达到了资本监管要求；而流动性缓冲最小值小于0但均值大于0，说明有少部分银行没有满足流动性监管需求；（2）区域性经营银行比跨区域经营银行持有更多的资本缓冲和流动性缓冲，这主要是由于区域性经营银行比跨区域经营银行更为审慎。通过观察模型中被解释变量和核心解释变量的相关系数矩阵（见表2），可以发现资本缓冲、流动性缓冲和流动性创造增速都呈现出正相关关系，但流动性缓冲与流动性创造增速之间的正向关系非常小。在该相关系数矩阵中，各个解释变量之间相关系数的绝对值均处于0.4以下，可以认为模型中的多重共线性问题并不严重。此外，为进一步检查解释变量之间是否存在多重共线性，本文计算了所有解释变量的方差膨胀因子（VIF），结果显示所有解释变量VIF均小于10，说明不存在明显的多重共线性问题。