《表3 变量的相关性分析结果》

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《股权结构、信贷结构与商业银行经营绩效》

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从表3相关性系数来看，解释变量中第一大股东持股比例Largest、前五大股东持股比例CR5、股权制衡度HC之间相关系数较高（大于0.5），信贷结构指标中单一最大客户贷款比率L1与最大十家客户贷款比率L10之间的相关性很高（大于0.5），因此在建立模型中需要分别建立模型进行回归。此外，控制变量中拨备覆盖率PCR与被解释变量净资产收益率ROE、总资产收益率ROA、不良贷款率NPL均存在较大相关性（大于0.3），以及银行总资产规模Size与第一大股东持股比例、前五大股东持股比例和最大十家客户贷款比率相关系数也较高（大于0.3），因此在实证中需要进行VIF检验，若是VIF检验结果均值低于2.5，将检验变量用于模型中，否则不使用该控制变量。解释变量与控制变量其他指标的相关性都在0.3以下，不需要单独建立模型回归。