《表2 Johansen协整检验》

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由于本文研究的是三个变量，所以选择多变量检验常用的Johansen检验法检验这三个变量之间的长期协整关系。在Johansen检验之前，建立一个VAR模型。首先，选择无约束向量自回归模型，选择最大的滞后阶数7，在置信水平为5%，FPE、AIC、SC、HQ准则均选择了滞后期p1=7，建立一个以lnGDP、lnEX、lnIM为内生变量的向量自回归VAR1模型。这里的7是无约束的向量自回归模型的滞后期，而协整检验是对无约束的VAR模型协整约束后得到的VAR模型，其滞后阶数为p=6。在此基础上，选择序列有线性趋势单协整方程只有截距项，得到表2的检验结果。