《表1 蒙特卡洛模拟法下VaR的值》

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《基于蒙特卡洛模拟法的余额宝收益风险研究》

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经过反复实验后得到的不同置信度、样本空间集下余额宝收益的Va R值如表1所示。从表中可以看出在同一置信度下，样本空间集越大所求得的Va R值的绝对值也越大；在样本空间集相同的情况下，置信度水平越高Va R值的绝对值同样也越大，也就是单日余额宝收益的损失越大。