《表1 模型选择标准：应用稳健回归模型对房地产指数的跟踪及预测》

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《应用稳健回归模型对房地产指数的跟踪及预测》

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在本文2.2节和2.3节对岭回归法、Lasso法和弹性约束模型的介绍中，都提到需要在一个限制条件下，求使得残差平方和达到最小的回归系数估值，并且这个限制条件是不等式形式。通常，当限制条件为等式时，可以用Lagrange乘子法求解。对于限制条件为不等式时，可以利用计算机求解。以Lasso法为例，限制条件\n可以令t从0开始慢慢地增加值，对于每个t求限制条件为等式时的回归估计，从而得到一系列回归系数的估计值。之后，就可以利用某种准则，从已得到的一系列回归系数中选择出基于该准则最优的回归系数估计值。一般而言，有如表1所示的几种模型供选择[13]。表1中:交叉验证CV主要参考Golub等[14]给出的交叉验证定理；广义交叉验证GCV的理论性质在文献[15]中有详细讨论。