《表4 5种模型的对比 (预测1周)》

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《应用稳健回归模型对房地产指数的跟踪及预测》

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在实际应用中，为了在最小成本下实现股指的对冲投资，需要找到尽量小的成分股子集来得到较好的跟踪效果。因此，如果能以增加少许的跟踪误差为代价，使得被选入股票明显减少，则该变量选择方法较好。以上5种模型中，LASSO模型更能满足要求，随着预测时间的增加，其外预测残差最小且计算速度快。因此，在本案例中，LASSO模型表现最好。