《表7 多重共线性:M_0的多元回归分析及预测》
a.DependentVariable:M0
表7中的自变量GDP和银行机构人民币贷款余额的膨胀因子VIF均大于10,二者存在强相关关系;表8中维度3的特征值为0.05,条件索引为25.479,说明该模型有共线性。而银行机构人民币贷款余额的方差贡献较大,故剔除该变量。
图表编号 | XD0067092400 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.03.01 |
作者 | 郭佳 |
绘制单位 | 中国人民银行天津分行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
a.DependentVariable:M0
表7中的自变量GDP和银行机构人民币贷款余额的膨胀因子VIF均大于10,二者存在强相关关系;表8中维度3的特征值为0.05,条件索引为25.479,说明该模型有共线性。而银行机构人民币贷款余额的方差贡献较大,故剔除该变量。
图表编号 | XD0067092400 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.03.01 |
作者 | 郭佳 |
绘制单位 | 中国人民银行天津分行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |