《表5 银行规模、关联度对流动性风险传染的影响》
注:***表示在1%水平显著,**表示在5%水平显著,*表示在10%水平显著;括号内为t值;以上是控制了年度和银行的回归结果。
为了验证结果的稳健性,本文将流动性风险传染用另外两个变量——流动性短缺额度(TLSR)和流动性风险传染轮数(LRCR)来代替,并分别进行混合回归,结果见表5第(6)和(7)列。从表5可见,两个回归中银行相对规模系数都在10%的水平上显著;触发银行资产关联度系数都1%的水平上显著;而负债关联度的系数都不显著。用于稳健性检验的回归结果与主回归结果一致,说明本文的结论具有稳健性。
图表编号 | XD0062586600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.03.10 |
作者 | 谭春枝、耿晓旭、许桂华 |
绘制单位 | 东莞理工学院经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |