《表8 1990—2017年深度学习模型混淆矩阵》

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《基于深度学习方法改进的中国A股市场动量策略研究》

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观察图5和图6两个策略的收益图可以发现，改进策略可以获得更为稳定且更高的收益，其回撤幅度较动量策略要小很多。我们发现，动量策略在2014—2015年的牛市期间表现很好，但熊市来临时的回撤较大，而改进策略可以持续获得稳定的收益。