《表1 ARMA模型ACF和PACF的一般特征》
注:AR、MA和ARMA分别表示自回归过程、滑动平均过程和自回归滑动平均混合过程;ACF、PACF分别为样本自相关函数和偏自相关函数;p、q分别表示自回归过程和滑动平均过程阶数。
由于不同的平稳随机时间序列的样本ACF和样本PACF具有不同的特征,因此,可识别随机序列的样本ACF和PACF的特征来选择模型。随机时间序列的样本ACF和PACF的一般特征如表1所示。
图表编号 | XD0055046300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.03.10 |
作者 | 张俭让、马彦龙 |
绘制单位 | 西安科技大学安全科学与工程学院、教育部西部矿井开采及灾害防治重点实验室、西安科技大学安全科学与工程学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |