《表3 参数α的估计值和t值》

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《基于O-U模型的气温衍生品定价研究》

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利用估计出来的s（t），把原始日温度时间序列T（t）中的长期趋势和季节性趋势去除后，建立AR（1）模型，回归结果显示，t值均远大于临界值，因此各城市的参数α均是统计显著的，如表3所示。